Optimální řízení v radikálních řetězcích s diskrétním časem
Název práce v češtině: | Optimální řízení v radikálních řetězcích s diskrétním časem |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Optimal control in radical chains with discrete time |
Klíčová slova: | Markovovy procesy, Howardův algoritmus, martingaly |
Klíčová slova anglicky: | Markov processes, Howard's algorithm, martingales |
Akademický rok vypsání: | 2016/2017 |
Typ práce: | bakalářská práce |
Jazyk práce: | čeština |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | Mgr. Petr Dostál, Ph.D. |
Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
Datum přihlášení: | 06.10.2016 |
Datum zadání: | 06.10.2016 |
Datum potvrzení stud. oddělením: | 24.11.2016 |
Datum a čas obhajoby: | 21.06.2017 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 18.05.2017 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 19.05.2017 |
Datum proběhlé obhajoby: | 21.06.2017 |
Oponenti: | RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D. |
Zásady pro vypracování |
Studentka sepíše teorii potřebnou pro ocenění Markovových řetězců s diskrétním časem a konečně mnoha stavy, z nichž některé mohou být radikální, což se projeví okamžitým přechodem do jiného stavu. Veškeré radikální přechody jsou penalizovány. Na základě sepsané teorie o ocenění řetězců studentka přizpůsobí teorii optimálního řízení v markovských řetězcích nové okolnosti spočívající v přítomnosti radikálních stavů.
Práce by měla směřovat k aplikaci při řešení problému optimálního řízení portfolia s proporcionálními transakčními náklady, což však z důvodu charakteru práce a doporučeného rozsahu součástí práce nebude. |
Seznam odborné literatury |
Dupač V. a Dupačová J. (1975): Markovovy procesy I, Universita Karlova, Praha
Dupač V. a Dupačová J. (1976): Markovovy procesy II, Universita Karlova, Praha Kováč J. (2011): Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií, diplomová práce na KPMS MFF UK, Praha |