Nelineární modely pro finanční časové řady a softwarové možnosti jejich zpracování
Název práce v češtině: | Nelineární modely pro finanční časové řady a softwarové možnosti jejich zpracování |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Non-linear models for financial time series and software tools for their analysis |
Klíčová slova: | AR, ARCH, R, Mathematica |
Klíčová slova anglicky: | AR, ARCH, R, Mathematica |
Akademický rok vypsání: | 2012/2013 |
Typ práce: | bakalářská práce |
Jazyk práce: | čeština |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
Datum přihlášení: | 17.09.2012 |
Datum zadání: | 01.10.2012 |
Datum potvrzení stud. oddělením: | 04.12.2012 |
Datum a čas obhajoby: | 26.06.2013 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 23.05.2013 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 24.05.2013 |
Datum proběhlé obhajoby: | 26.06.2013 |
Oponenti: | RNDr. Radek Hendrych, Ph.D. |
Zásady pro vypracování |
Modely časových řad typu GARCH se často osvědčují v analýze nestacionárních finančních dat lépe než jednoduché a všeobecně známé lineární ARMA modely. Posluchač/ka se seznámí se základními vlastnostmi modelů ARCH a GARCH a přehledně je popíše. Následně porovná aplikaci modelů na reálná data z oblasti financí prostřednictvím několika dostupných softwarových produktů. |
Seznam odborné literatury |
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Engle, R.F.: ARCH. Selected reading. Oxford University Press, 1995. Gouriéroux, Ch.: ARCH models and financial applications. Springer, New York, 1997. |