velikost textu

Interní modely v solventnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interní modely v solventnosti
Název v angličtině:
Solvency Internal models
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jakub Mertl
Školitel:
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
RNDr. Petr Jedlička
Id práce:
56783
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Finanční a pojistná matematika (4M7)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Solvency II, neživotní pojištění, interní model
Klíčová slova v angličtině:
Solvency II, non-life insurance, internal model
Abstrakt:
Název práce: Interní modely v solventnosti Autor: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: Předmětem práce je posouzení metod výpočtu kapitálové přiměřenosti nově implementované regulace v pojišťovnictví pod názvem Solvency II. Cílem práce je konstrukce částečného interního modelu splňující podmínky metodiky Solvency II pro oblast neživotního pojištění. Práce se především zabývá rizikem pojistného a rizikem rezerv, která jsou pro neživotní pojišťovny klíčová. Práce popisuje různé přístupy stanovení těchto rizik a jejich agregaci. Důležitou součástí práce je numerický příklad ilustrující uvedené metody.
Abstract v angličtině:
Title: Solvency Internal models Author: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstract: The subject of thesis is assessment of calculation methods on capital adequacy of currently implemented regulation in insurance industry called Solvency II. The aim of the thesis is to build up a partial internal model fulfilling the condition of Solvency II. The thesis deals with the premium and reserve risks that are essential part of non-life business. Different approaches of risk assessment are described and aggregation of those risks as well. An important part of the thesis is a numerical example illustrating presented methods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Mertl 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Mertl 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Mertl 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Jedlička 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB