velikost textu

Korporátní úvěrové riziko v rámci Basel II

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korporátní úvěrové riziko v rámci Basel II
Název v češtině:
Corporate credit risk under Basel II : application of IRB vs. standardized approach in the context of Czech economy : (quantitative study)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Martin Kubíček
Vedoucí:
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Id práce:
2620
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
1. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
úvěrový rating, ratingový model, logistická regrese, síla diskriminace, kalibrace, Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměrenost, kapitálový požadavek
Klíčová slova v angličtině:
Credit Rating, Rating System, Logit Regression, Discriminatory Power, Calibration, New Basel Capital Accord, Capital Requirements
Abstrakt:
Předkládaná práce se zaměřuje na modelování korporátního úvěrového rizika s ohledem na Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměřenost. Poskytuje jak teoretické poznatky tak ukázku aplikace na unikátním reálném datovém souboru poskytnutém k těmto účelům společností Creditreform. Na základě těchto dat jsou představeny logistické modely, které jsou dále statisticky testovány a porovnávány. Následně jsou prezentovány a validovány dva rozdílné přístupy ke kalibraci jednotlivých tříd ratingového modelu. V závěrečné části práce jsou spočítány minimální kapitálové požadavky a to dle standardizované metody a metody vnitřních ratingů, které vycházejí ze zmíněných basilejských pravidel. Tyto výsledky jsou pak porovnávány s kapitálovými požadavky vypočtenými podle současných pravidel. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis presents research on corporate credit risk modeling under the New Basel Capital Accord framework using a real data set. This study provides theoretical foundations of credit risk modeling under the New Basel Capital Accord as well as empirical application of credit risk modeling to a unique data set of Czech companies provided by Creditreform. Several alternative logit regression models are presented, statistically tested and compared. Furthermore, two distinct approaches to calibration of rating classes of a rating system are developed and validated. Finally, the minimum regulatory capital requirements under the standardized approach and the internal ratings based approach of the New Basel Capital Accord are calculated and compared to the capital requirements under the current regulation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Martin Kubíček 24.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Martin Kubíček 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Martin Kubíček 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 10.89 MB