velikost textu

Scenárové štruktúry vo viac stupňových stochastických úlohách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Scenárové štruktúry vo viac stupňových stochastických úlohách
Název v češtině:
Scénářové struktury ve vícestupňových stochastických úlohách
Název v angličtině:
Scenario structures in multistage stochastic programs
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Milan Harcek
Vedoucí:
RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Václav Kozmík
Id práce:
215458
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (MPMSE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
vícestupňové stochastické programování, scénářový strom, markovský rětězec, problém privátního investora
Klíčová slova v angličtině:
multistage stochastic programming, scenario tree, Markov chain, investment problem
Abstrakt:
Práce se věnuje úlohám vícestupňového stochastického programování v kontextu různých způsobů reprezentace náhodného procesu. Základní formou reprezentace náhodného procesu je scénářový strom. V práci jsou popsány vlastnosti obecného a po stupních nezávislého scenářového stromu. Dále je rozebrán případ scénářového stromu závislého na stavech markovského řetězce. Stavy markovského řetězce reprezentují období krize a období bez krize. Nakonec je, pomocí informace o historickém počtu krizových období, použita scénářová mřížka. Scénáře pro scénářové stromy jsou generovány metodou momentů. Scénářové struktury jsou použity jako vstup do optimalizačního problému privátního investora.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with multi-stage stochastic programming in the context of random process representation. Basic structure for random process is a scenario tree. The thesis introduces general and stage-independent scenario tree and their properties. Scenario trees combined with Markov chains are also introduced. Markov chains states determine if there is a crisis period or not. Information about historical number of crises helps us to construct a scenario lattice. Scenario generation is performed using moment method. Scenario trees are used as an input to the investment problem.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Milan Harcek 961 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Milan Harcek 5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Milan Harcek 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Milan Harcek 159 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Branda, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 152 kB