velikost textu

Stochastické rezervování škod pomocí dvojitého chain ladderu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stochastické rezervování škod pomocí dvojitého chain ladderu
Název v angličtině:
Stochastic claims reserving with double chain ladder
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Javůrková
Vedoucí:
RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Id práce:
207753
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Finanční matematika (MFMAT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rezervování škod, neživotní pojištění, chain ladder, dvojitý chain ladder
Klíčová slova v angličtině:
claims reserving, non-life insurance, chain ladder, double chain ladder
Abstrakt:
Tato práce pojednává o jednom z významných problémů pojišťovnictví a to o rezervování škod na pojistná plnění. Popisuje metodu Chain Ladder, základní metodu na odhad škod, a následně také její rozšíření na Dvojitý Chain Ladder. Ten navíc využívá k přesnějšímu odhadu i počty nahlášených škod a počítá zvlášť IBNR a RBNS, ze kterých následně odhadne finální rezervu. Na konci provedeme odhady na reálných datech. Výsledky získané jednotlivými metodami a způsoby naprogramování porovnáme. 1
Abstract v angličtině:
This thesis deals with an important problem of insurance which is forecasting outstanding claims liabilities. It describes the Chain-Ladder method, the basic method for forecasting outstanding claims, and then it’s extention to Double Chain-Ladder method. It also uses the number of reported claims for a beter estimate. The final forecast is calculated from the IBNR and RBNS reserves which are estimated separetly. Finly we aplly those methods to a real life dataset. The results shows differences betwen those two methods and different ways of programming. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Javůrková 681 kB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Javůrková 7 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Javůrková 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Javůrková 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Pešta, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jitka Zichová, Dr. 508 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. 152 kB