velikost textu

Stochastic dominance in portfolio optimization

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stochastic dominance in portfolio optimization
Název v češtině:
Stochastická dominance v úlohách optimalizace portfolia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Paulik
Vedoucí:
RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Konzultant:
Sebastiano Vitali, Ph.D.
Id práce:
206345
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Finanční matematika (MFMAT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Stochastická dominance, optimalizace portfolia, Markowitzuv model
Klíčová slova v angličtině:
Stochastic dominance, portfolio optimization, Markowitz model
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Paulik 716 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marek Paulik 2.84 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Paulik 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. 366 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Branda, Ph.D. 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. 152 kB