velikost textu

Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Název v angličtině:
Backtesting Value-at-Risk: Comparison of selected approaches
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Milan Šedivý
Vedoucí:
RNDr. Radek Hendrych
Oponent:
doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Id práce:
204938
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Obecná matematika (MOM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
backtesting, finanční krize, Value-at-Risk, volatilita
Klíčová slova v angličtině:
backtesting, financial crisis, Value-at-Risk, volatility
Abstrakt:
Tato práce se zabývá porovnáním vybraných přístupů k zpětnému testování běžně užívané rizikové míry Value-at-Risk. Hlavním cílem této práce je prezen- tovat různorodé metody backtestingu Value-at-Risk (včetně základních technik výpočtu této míry rizika). Tyto statistické evaluační přístupy jsou aplikovány na historická data z období finanční krize mezi lety 2005 a 2010. Výstupy této analýzy jsou důkladně diskutovány. 1
Abstract v angličtině:
This thesis focuses on the evaluation of different backtesting methods that are routinely applied to one of the most commonly used risk measure Value- at-Risk. The main goal of this thesis is to present approaches used to backtest Value-at-Risk (including an introduction to common methods associated with Value-at-Risk forecasting). These statistical evaluation methods are then applied to historical data from the years 2005 to 2010, during which we experienced two major financial crises. Afterwards, the output of our analysis is thoroughly discussed. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Milan Šedivý 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Milan Šedivý 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Milan Šedivý 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Radek Hendrych 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. 153 kB