velikost textu

Seasonal mortality and its application in life insurance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Seasonal mortality and its application in life insurance
Název v češtině:
Úmrtnostní sezónnost a její aplikace v životním pojištění
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Srnáková
Vedoucí:
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Oponent:
RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Id práce:
204874
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Finanční matematika (MFMAT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
životní pojištění, trigonometrické řady, cirkulární rozdělení, fraktální věky, úmrtnostní sezónnost
Klíčová slova v angličtině:
life insurance, trigonometric sums, circular distribution, fractional ages, seasonal mortality
Abstrakt:
Predpoklady ako sú rovnomerné rozdelenie, konštantná intenzita úmrtnosti a Balducciho predpoklad, ktoré sa často používajú na modelovanie údajov o úmrtnosti, neodzrkadlujú variabilitu mesačných mier úmrtnosti. Často sa vysky- tuje fenomén nadmernej úmrtnosti v zime, na ktorý tieto predpoklady neberú ohlad. Použijeme predpoklad sezónnej úmrtnosti, ktorý využíva nezáporné trigono- metrické rady na modelovanie rozdelenia mesačných mier úmrtnosti. Naše zis- tenia potom aplikujeme na české údaje o úmrtnosti. Vypočítame mesačné poistné pre prípad krátkodobého životného poistenia a porovnávame výsledok s výsledkami vypočítanými pri použití klasických predpokladov. 1
Abstract v angličtině:
Assumptions like uniform distribution, constant force of mortality and the Balducci assumption frequently used for modeling mortality data do not reflect the variability of monthly death rates. Often a phenomenon of winter excess mortality occurs, which is not respected by these assumptions. We shall apply a seasonal mortality assumption, which uses non-negative trigonometric sums for modeling the distribution of monthly death rates. We then apply our findings to the Czech mortality data. We calculate monthly premiums in a short-term life insurance policy and compare the result with results given by the classical assumptions. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Srnáková 878 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Srnáková 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Srnáková 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jitka Zichová, Dr. 486 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. 152 kB