velikost textu

Actuarial and Exposure-based Models for Hail Peril

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Actuarial and Exposure-based Models for Hail Peril
Název v češtině:
Pojistně-matematické a expoziční modely pro riziko krupobití
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matúš Drobuliak
Vedoucí:
RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
Id práce:
201803
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Finanční a pojistná matematika (MFAPM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Katastrofické modelování; Riziko krupobití; Metoda vážených momentů; Extrémní události; ARMA-GARCH; Monte Carlo simulace
Klíčová slova v angličtině:
Catastrophe modelling; Hail peril; Probability weighted moments; Extreme events; ARMA-GARCH; Monte Carlo simulation
Abstrakt:
Název práce: Pojistně-matematické a expoziční modely pro riziko krupobití Autor: Bc. Matúš Drobuliak Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., Katedra pravděpodob- nosti a matematické statistiky Abstrakt: Tato práce se zabývá úvodem do katastrofického modelování a zamě- řuje se na statistické metody extrémních událostí. Toto zahrnuje metody odhadů škod pravděpodobnostním rozdělením se zaměřením na metodu vážených mo- mentů. Dále se práce zabývá modelováním časových řad, zešikmeným Studen- tovým t-rozdělením a dvěma metodami na kombinování různých modelů. Tohle všechno je zužitkováno v následující praktické části této práce, kde analyzu- jeme reálná data poskytnutá pojišťovnou operující v České republice. Odhad pojistných škod způsobených krupobitím různými pravděpodobnostními distri- bucemi a Monte Carlo simulace budoucích škod jsou ukázány v praktické části. Klíčová slova: Katastrofické modelování, Riziko krupobití, Metoda vážených mo- mentů, Extrémní události, ARMA-GARCH, Monte Carlo simulace iii
Abstract v angličtině:
Title: Actuarial and Exposure-based Models for Hail Peril Author: Bc. Matúš Drobuliak Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., Department of Probability and Mathe- matical Statistics Abstract: This thesis covers an introduction to catastrophe modelling and focuses on statistical methods for extreme events. This includes methods of estimating parameters of claim distribution with a focus on probability weighted moments estimation technique. Furthermore, times series modelling, skew t-distribution, and two model clustering techniques are examined as well. This is later utilised in the practical application part of this thesis, which uses real data provided by an insurance company operating in the Czech Republic. Probability distribution fitting of large claims caused by hailstorms and Monte Carlo simulation of future losses are demonstrated later. Keywords: Catastrophe modelling, Hail peril, Probability weighted moments, Extreme events, ARMA-GARCH, Monte Carlo simulation iii
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matúš Drobuliak 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matúš Drobuliak 12 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matúš Drobuliak 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matúš Drobuliak 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Pešta, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 152 kB