velikost textu

Vícerozměrné Paretovo rozdělení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vícerozměrné Paretovo rozdělení
Název v angličtině:
Multivariate Pareto distribution
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Oleksandr Novytskyi
Vedoucí:
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Id práce:
194978
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Finanční matematika (MFMAT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vícerozměrné rozdělení, Paretovo rozdělení, funkce přežití, hustota, životní důchod.
Klíčová slova v angličtině:
Multivariate distribution, Pareto distribution, survival function, density, life annuity.
Abstrakt:
Název práce: Vícerozměrné Paretovo rozdělení Autor: Oleksandr Novytskyi Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (305. • 32-KPMS) Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., Katedra pravděpo- dobnosti a matematické statistiky (305. • 32-KPMS) Abstrakt: Tato práce se zabývá třemi možnostmi pro konstrukci vícerozměrného Paretova rozdělení, tj. vícerozměrného rozdělení, jehož jednorozměrná marginální rozdělení jsou Paretova. V práci jsou odvozené funkce přežití a hustoty předsta- vených modelů, které jsou použité pro numerickou studii a ocenění pojistného produktu, konkretně ročního polhůtního životního důchodu vyplaceného každému ze skupiny(dvojice) pojištěných se sdruženým rozdělením zbývajících délek života daným vícerozměrným Paretovým rozdělením. Klíčová slova: vícerozměrné rozdělení, Paretovo rozdělení, funkce přežití, hustota, životní důchod.
Abstract v angličtině:
Title: Multivariate Pareto distribution Author: Oleksandr Novytskyi Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (305. • 32- KPMS) Supervisor: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., Department of Probability and Mathematical Statistics (305. • 32-KPMS) Abstract: This bachelor thesis focuses on three methods of constructing multiva- riate Pareto distribution, i.e. multivariate distribution, where marginal distributi- ons are univariate Pareto distributions. We provide survival and density functions for these models, which are used for the numerical studies and valuation of insu- rance product, specifically a yearly life annuity paid to each insured in the group, whose remaining life time is given by the multivariate Pareto distribution. Keywords: multivariate distribution, Pareto distribution, survival function, density, life annuity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Oleksandr Novytskyi 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Oleksandr Novytskyi 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Oleksandr Novytskyi 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Pešta, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. 152 kB