velikost textu

Neparametrické testovanie nelinearity v časových radoch

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neparametrické testovanie nelinearity v časových radoch
Název v češtině:
Neparametrické testování nelinearity v časových řadách
Název v angličtině:
Nonparametric Nonlinearity Testing in Time Series
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Oliver Dudlák
Vedoucí:
RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Oponent:
doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Id práce:
194291
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Finanční matematika (MFMAT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
ARMA proces, neparametrické testy nelinearity, Q-testy, BDS test.
Klíčová slova v angličtině:
ARMA process, nonparametric nonlinearity tests, Q-tests, BDS test.
Abstrakt:
Abstrakt: Práca je zameraná na neparametrické testovanie nelinearity časových radov a to pomocou Q-testov a BDS-testu. Popisuje teoretickú stránku jednotlivých testov a ich naslednú aplikáciu na nasimulovaných a reálnych dátach. Pre pozorovaný časový rad najprv identifikujeme lineárny model ARMA(p,q), kde potom pomocou spomínaných testov pre odhadnutý biely šum testujeme predpoklad nezávislosti resp. nekorelovanosti, čím overujeme správnosť zvoleného modelu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this bachelor thesis is nonparametric nonlinearity time series testing by using Q-tests and BDS-test. We describe theoretically each of the tests and then use them on simulated and real historical data. For tested time series we firstly try to identify linear model ARMA(p,q). Then we apply the tests on the estimated white noise to test the assumption of independence or noncorrelation and verify the accuracy of identified model.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Oliver Dudlák 907 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Oliver Dudlák 24 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Oliver Dudlák 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Oliver Dudlák 207 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jitka Zichová, Dr. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. 152 kB