velikost textu

Sezónne exponenciálne vyrovnávanie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sezónne exponenciálne vyrovnávanie
Název v češtině:
Sezónní exponenciální vyrovnávání
Název v angličtině:
Seasonal exponential smoothing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Július Rábek
Vedoucí:
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Oponent:
RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Id práce:
193588
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Finanční matematika (MFMAT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
časové řady; exponenciální vyrovnávání; sezónnost
Klíčová slova v angličtině:
time series; exponential smoothing; seasonality
Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá problematikou modelovania časových radov s výskytom sezónnej zložky. Na začiatku je popísaný princíp základných metód exponenciálneho vyrovnávania: jednodnoduché a dvojité exponenciálne vyrovnávanie, Holtova metóda, ktoré sú aplikovateľné na rady bez sezónnosti. Pre sezónne časové rady je najviac vhodná Holt-Wintersova metóda. Uvedená je v oboch jej variantoch a jej použitie závisí od charakteru sezónnej zložky. V práci je ďalej prezentované sezónne stavové modelovanie ako štatistický rámec pre metódy exponenciálneho vyrovnávania, pričom diskutované sú aj niektoré problémy spojené s praktickou realizáciou týchto techník spolu s návodom na ich riešenie. Na záver je uvedená aplikácia Holt-Wintersovej metódy na dvoch reálnych časových radoch vykazujúcich sezónnosť.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the issues of time series modeling, where seasonal component is present. Principles of basic seasonal exponential smoothing methods: simple and double exponential smoothing, Holt's method, which are applicable on time series without seasonality, are described in the beginning. For seasonal time series, Holt-Winters exponential smoothing is the most suitable method. This method is introduced in both of its versions and the usage of either version depends on the characteristics of the seasonal component. Furthermore, state space modeling is presented as a statistical framework for exponential smoothing methods, joined with a discussion of some selected problems related with practical implementation of these techniques together with suggestions of their solution. Finally, Holt-Winters method on two real data time series with seasonality is presented.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Július Rábek 796 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Július Rábek 22 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Július Rábek 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Július Rábek 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jitka Zichová, Dr. 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. 152 kB