velikost textu

Claims reserve volatility and bootstrap with aplication on historical data with trend in claims development

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Claims reserve volatility and bootstrap with aplication on historical data with trend in claims development
Název v češtině:
Volatilita škodních rezerv a bootstrap s aplikací na historická data s trendem ve vývoji škod
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Malíková
Vedoucí:
RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Id práce:
181757
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Finanční a pojistná matematika (MFAPM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
stochastické rezervovací metody, bootstrap, trend, chain ladder, volatilita
Klíčová slova v angličtině:
stochastic reserving, bootstrap, trend, chain ladder, volatility
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá aplikací stochastických rezervovacích metod na daná data s trendem ve vývoji škod. Popisuje metodu chain ladder a zobecněné lineární modely jako její stochastický rámec. Jsou navrženy jednoduché funkce k vyh- lazení koeficientů období vzniku a vývojového období z odhadnutého modelu. Je také počítáno s extrapolací pro získání nepozorovaných koncových hodnot. Reziduální bootstrap je použit pro reparametrizovaný model s cílem získat predik- tivní rozdělení společně s jeho směrodatnou chybou jako mírou volatility. Je také spočítán solventnostní kapitálový požadavek v jednoletém časovém horizontu. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the application of stochastic claims reserving methods to given data with some trends in claims development. It describes the chain ladder method and the generalized linear models as its stochastic framework. Some simple functions are suggested for smoothing the origin and development period coefficients from the estimated model. The extrapolation is also considered for estimation of the unobserved tail values. The residual bootstrap is used for the reparameterized model in order to get the predictive distribution of the estimated reserve together with its standard deviation as a measure of volatility. Solvency capital requirement in one year time horizon is also calculated. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Malíková 696 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Malíková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Malíková 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Pešta, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jitka Zichová, Dr. 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 153 kB