velikost textu

Detekce změn v RCA modelech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Detekce změn v RCA modelech
Název v angličtině:
Change detection in RCA models
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jiří Biolek
Vedoucí:
doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Oponent:
RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Id práce:
169077
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Finanční a pojistná matematika (MFAPM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
RCA modely, odhady parametrů, detekce změn, sekvenční postupy
Klíčová slova v angličtině:
RCA models, estimators of parameters, change detection, sequential monitoring
Abstrakt:
Práce se zabývá autoregresními posloupnostmi s proměnnými koeficienty (RCA modely). V první části popisuje různé metody odhadů koeficientů RCA modelu. Hlavní je však část druhá, kde práce pojednává o procedurách mo- nitorující změny modelu v závislosti na vybrané metodě odhadu, zde práce rozšiřuje současnou teorii o detekce změn pro metody vážených nejmenších čtverců a funkcionální odhady. V poslední části jsou pak jednotlivé metody srovnány za pomocí simulační studie. 1
Abstract v angličtině:
The thesis describes Random Coefficient Autoregressive time series mo- dels (RCA models). In first chapter we introduce different types of estimati- ons for coefficients of RCA model. Main part is in second chapter, where we describe detection changes procedures for all methods mentioned in chapter one, here the thesis expands the current theory about change detection of wei- ghted least square method and functional estimation. In last chapter we sum- marize results of simulation study. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Biolek 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Biolek 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Biolek 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Jiří Biolek 194 kB