velikost textu

Ověření aproximace spojité dvojité aukce pomocí sekvence call aukcí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ověření aproximace spojité dvojité aukce pomocí sekvence call aukcí
Název v angličtině:
A verification of an approximation of the continuous double auction by a sequence of call auctions.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Kubík
Vedoucí:
RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Id práce:
149429
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Finanční a pojistná matematika (MFAPM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dvojitá aukce, burza, spojitá aukce, call aukce
Klíčová slova v angličtině:
double auction, bourse, continuous auction, call auction
Abstrakt:
Abstrakt: Práce pojednává o dvou druzích dvojité aukce - o spojité aukci a o sérii call aukcí. Je vysvětleno jejich fungování a popsán použitý model. Jsou prezentovány výsledky simulací obou druhů dvojité aukce - jejich cílem je zjistit, jaká série call aukcí nejlépe aproximuje spojitou aukci z hlediska cen a počtu provedených obchodů. Nakonec je v teoretické části charakteri- zováno rozdělení knihy objednávek ve spojité aukci a rozdělení ceny a počtu provedených obchodů v call aukci (rozdělení bidu, asku a počtu provedených obchodů ve spojité aukci jsou odvoditelná z rozdělení knihy objednávek).
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis deals with two kinds of double auction - with the continuous auction and a sequence of call auctions. We explain their rules and we define their models. We present results of simulations of the both kinds of double auction - the aim is to look for the call auction with such parameters that the prices and the traded volume of the continuous auction are approximated best. Finally, in a theoretical part, we characterize the dis- tribution of the order book in the continuous auction and then we specify the joint distribution of the price and the traded volume in the call auction (the distribution of bid, ask and the traded volume given by the continuous auction may be immediately devised from the distribution of the order book).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Kubík 772 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Kubík 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Kubík 15 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Branda, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 77 kB