velikost textu

Stress Testing of the Banking Sector

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stress Testing of the Banking Sector
Název v češtině:
Zátěžové testy bankovního sektoru
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Mohylová
Vedoucí:
PhDr. Jakub Seidler, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Džmuráňová
Id práce:
137350
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Stress testing, financial stability, vector autoregression, capital adequacy, banking sector, banking risks, Czech Republic
Abstrakt:
Předmětem této bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testy představují nástroj, který slouží k ohodnocení odolnosti portfolia, finanční instituce či celého systému vůči nepříznivému makroekonomickému vývoji. Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s teoretickou stránkou zátěžového testování a jeho praktickou aplikací. V teoretické části je vysvětlen význam, smysl a využití zátěžového testování. Dále se práce zabývá popisem různých typů zátěžových testů, metodologií zátěžového testování a jejími limity. V praktické části jsou testovány 2 hypotézy. Prvně je zkoumán vztah mezi vybranými makroekonomickými ukazateli a kvalitou úvěrového portfolia pomocí modelu vektorové autoregrese. Následně jsou vytvořeny dva typy zátěžových testů k otestování odolnosti českého bankovního sektoru jako celku a jednotlivých skupin bank rozdělených dle velikosti vůči třem nepříznivým zátěžovým scénářům pomocí makroekonomického ukazatele – kapitálové přiměřenosti. Výsledky naznačují vysokou odolnost českého bankovního sektoru vůči scénářům nepříznivého vývoje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis deals with stress testing of the banking sector as a tool that assesses the resilience of a portfolio, an institution itself or an entire system to adverse macroeconomic development. It aims to provide the reader with general understanding of theoretical aspects of stress testing and its practical application. In the theoretical part, the meaning, purpose and use of stress testing is discussed. Further, stress testing methodology and its limitations are explained and different types of stress tests are mentioned. In the practical part, two hypotheses are tested using vector autoregression model. Firstly, the dependence between loan portfolio quality and selected macroeconomic variables is estimated. Secondly, two types of stress tests are designed in order to test the resilience of the Czech banking sector and individual groups of banks divided according to their size categorization to three adverse scenarios via the most common macroeconomic indicator – capital adequacy ratio. Results suggest high resilience of the Czech banking sector towards adverse macroeconomic development. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Mohylová 8.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Mohylová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Mohylová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jakub Seidler, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Džmuráňová 262 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 60 kB