velikost textu

Robust portfolio selection

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Robust portfolio selection
Název v češtině:
Robustní výběr portfolií
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Inés Horváthová
Vedoucí:
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Kraicová
Id práce:
136814
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
portfolio selection, VaR, CVaR, mean-variance, robust
Klíčová slova v angličtině:
portfolio selection, VaR, CVaR, mean-variance, robust
Abstrakt:
Abstrakt V předložené práci budeme studovat optimalizaci portfolií pomocí mean-risk“ modelů. Nejdříve si obecně definujeme rizikové míry a dále ” uvedeme tři běžně užívané: rozptyl, Value-at-risk (VaR - ”hodnota v riziku“) a Conditional value-at-risk (CVaR - ”podmíněná hodnota v riziku“). Pro každou z těchto rizikových měr formulujeme příslušné mean-risk“ modely. Dále ke každé z nich uvedeme robustní verzi. ” Nejvíce se budeme věnovat robustním verzím modelů s rozptylem jako mírou rizika, které následně aplikujeme na historická data, využitím volně dostupného statistického softwaru R. Nakonec porovnáme získané výsledky s klasickým nerobustním modelem mean-variance.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis, we take the mean-risk approach to portfolio optimi- zation. We will first define risk measures in general and then intro- duce three commonly used ones: variance, Value-at-risk (V aR) and Conditional-value-at-risk (CV aR). For each of these risk measures we formulate the corresponding mean-risk models. We then present their robust counterparts. We focus mainly on the robust mean-variance models, which we also apply to historical data using free statistical software R. Finally, we compare the results with the classical non- robust mean-variance model.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Inés Horváthová 726 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Inés Horváthová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Inés Horváthová 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Kraicová 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 61 kB