velikost textu

Měření a řízení úrokového rizika v teorii a praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Měření a řízení úrokového rizika v teorii a praxi
Název v angličtině:
Interest rate risk measurement and management in theory and practise
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavla Stará
Vedoucí:
Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdalena Patáková
Id práce:
124659
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Úrokové riziko, řízení rizik, měření rizik, GAP analýza, durace, Value-at-Risk, deriváty
Klíčová slova v angličtině:
Interest rate, risk management, risk measurement, GAP analysis, duration, Value-at-Risk, derivatives
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá oblastí risk managementu v bance, konkrétně měřením a řízením úrokového rizika. Pro banky je důležité znát výši expozice vůči rizikům a na tomto základě volit vhodnou strategii řízení, která bude minimalizovat nežádoucí výkyvy v ziskovosti banky. Práce shrnuje základní modely využívané k měření, přičemž zjišťujeme, že žádný z nich není dokonalý a jejich funkčnost je podmiňována různými předpoklady. Následuje část analyzující vybrané základní instrumenty využívané k řízení úrokového rizika, ze které plyne, že daný proces řízení je komplexní. Použití jednotlivých instrumentů může banku vystavovat dalším rizikům a tak při snaze o úspěšné řízení se není možné zaměřit jen na riziko úrokové, nýbrž současně analyzovat i ostatní rizika. Případová studie je zaměřena na odhad výše expozice vůči úrokovému riziku na základě poskytnuté GAP analýzy. Jsou představeny tři způsoby výpočtu, přičemž třetí z nich nebylo možné z důvodu nedostatku dat aplikovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o odhady, je to třeba při evaluaci a následné interpretaci výsledků mít stále na paměti.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis is focused on the risk management in a bank, notably, on the interest rate risk measurement and management. For banks it is important to know the level of risk exposure and according to that to select appropriate management strategy that will minimize adverse fluctuations in bank’s profitability. The thesis summarizes the basic models used for measurement, whereas we find out that none of them is perfect and their functionality is conditional upon various assumptions. Furthermore, it deals with analyzing selected basic instruments used for interest rate risk management, which implies that the management process is complex. The usage of various instruments may expose the bank to additional risks. Therefore, it is not possible under the effort to successful management to focus exclusively on the interest rate risk, however, it is necessary to analyze the other risks at the same time. The case study is aimed at the estimation of interest rate risk exposure on the basis of provided GAP analysis. There are three calculation methods presented, although the third one was not possible to apply due to lack of data. Regarding that the obtained results contain just estimates, the final calculations might be affected.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Stará 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Stará 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Stará 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magda Pečená, Ph.D. 772 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Patáková 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 619 kB