velikost textu

Structure of the Invisible Hand: Hierarchy and Others

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Structure of the Invisible Hand: Hierarchy and Others
Název v češtině:
Struktura neviditelné ruky: Hierarchie a ostatní
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aleš Vondra
Vedoucí:
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jiří Kukačka
Id práce:
124601
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
finanční pády, dikrétní invariance délky, log-periodicita, hierarchické struktury
Klíčová slova v angličtině:
financial crashes, discrete scale invariance, log-periodicity, hierarchical structures
Abstrakt:
Abstrakt Tahle teze zkoumá teoretické základy jedné konkrétní větve současného výzkumu v oblasti krachů na finančních trzích. Je zaměřena na akciové trhy, lze ji ale aplikovat i na forex trhy a trhy s komoditami. Díky objevu log-periodických předchůdců u velké většiny pádů na finančních trzích jsme vedeni k hledání možných abstrakních mechanismů vedoucím k tomuto jevu. Nejdůležitější nalezený mechanismus je diskrétní invariance délky, která sama je významným příznakem hierarchické struktury. Klasifikace JEL C16, C53, C58, C65, G01 G17, Klíčová slova finanční pády, dikrétní invariance délky, log-periodicita, hierarchické struktury E-mail autora alesak23@gmail.com E-mail vedoucího práce kristoufek@ies-prague.org Rozsah práce: 67 000 znaků
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis explores theoretical underpinnings of one particular branch of current thought on financial market crashes. It is focused on stock markets, but the theory is applicable to forex and commodity markets as well. Through discovery of log-periodic precursors found in stock market prices in advance of almost all major crashes, we are led to search for possible abstract mechanisms leading to this phenomenon. Most prominent of these mechanisms is discrete scale invariance, which in turn is hallmark of hierarchical structure of underlying network. JEL Classification C16, C53, C58, C65, G01 G17, Keywords financial crashes, discrete scale invariance, log- periodicity, hierarchical structures Author’s e-mail alesak23@gmail.com Supervisor’s e-mail kristoufek@ies-prague.org Lenght of the thesis: 67 000 characters
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aleš Vondra 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aleš Vondra 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aleš Vondra 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kukačka 681 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 620 kB