velikost textu

Stress Testing of the Banking Sector in Emerging Markets: A Case of the Selected Balkan Countries

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stress Testing of the Banking Sector in Emerging Markets: A Case of the Selected Balkan Countries
Název v češtině:
Zátěžové testování bankovního sektoru na rozvíjejících se trzích: příklad vybraných balkánských zemí
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tatjana Vukelić
Vedoucí:
PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.
Oponent:
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Id práce:
120506
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
bankovnictví, kreditní rizoko, makroekonomické zátěžové testování, mírra defaultu, tržní riziko
Klíčová slova v angličtině:
banking, credit risk, default rate, macro stress testing, market risk
Abstrakt:
Abstrakt Zátěžové testování je metoda makroekonomické analýzy, která hodnotí odol- nost finančního systému proti nepříznivým událostem. Tato práce popisuje metodiku zátěžových testů a ilustruje zátěžové testování pro úvěrové a tržní riziko na skutečných datech jednotlivých bank ve dvou balkánských zemích: Chorvatsku a Srbsku. Úvěrové riziko je vyjádřené pomocí makroekonomického modelu kreditního rizika, který odhaduje míry defaultu pro podnikový sektor a sektor domácností. Hlavním úkolem práce je sestavení rámce zátěžového testování pro země, které nebyly příliš uvažovány v dřívějších studiích a pro které jsou data dostupná jen v omezené míře. Výsledek práce může pomoci odhalit možná rizika pro finanční stabilitu. Metody použité v této práci mohou být dále rozvíjeny a aplikovány na rozvíjející se ekonomiky, které čelí obdobným datovým omezením. Klasifikace JEL: E37, G21, G28 Klíčová slova: bankovnictví, kreditní rizoko, makroeko- nomické zátěžové testování, míra defaultu, tržní riziko
Abstract v angličtině:
Abstract Stress testing is a macro–prudential analytical method of assessing financial system’s resilience to adverse events. This thesis describes the methodology of stress tests and illustrates stress testing for credit and market risks on real bank–by–bank data in two Balkan countries: Croatia and Serbia. Credit risk is captured by macroeconomic credit risk models that estimate default rates of corporate and household sectors. Setting–up the framework for countries that were not much covered in former studies and that face limited availability of data has been the main challenge of the thesis. The outcome can help to reveal possible risks to financial stability. The methods described in the thesis can be further developed and applied to emerging markets that suffer from similar data limitations. JEL Classification: E37, G21, G28 Keywords: banking, credit risk, default rate, macro stress testing, market risk
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tatjana Vukelić 3.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tatjana Vukelić 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tatjana Vukelić 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 863 kB