Vybrané partie oboru pro doktorské studium: AR, MA a ARMA procesy, predikce založená na konečné i nekonečné
minulosti, metoda maximální věrohodnosti a odhady parametrů, spektrální analýza časových řad, periodogram a
odhady spektrální hustoty, limitní věty pro závislá pozorování.
Poslední úprava: T_KPMS (18.04.2003)
Selected topics of time series analysis for PhD students: ARMA processes, forecasting, maximum likelihood estimation, spectral analysis of time series, limit theorems for serially dependent observations.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (20.05.2008)
Cílem předmětu je informovat o pokročilých partiích teorie a nejnovějších metodách analýzy časových řad. Dalším cílem je, aby si studenti osvojili teoretické postupy a metody pro vlastní vědeckou práci v oboru.
Poslední úprava: T_KPMS (20.05.2008)
The aim of the subject is to provide information on advanced theoretical results and new developments in time series analysis. Further, the aim is to school the students in theoretical procedures and methods of research in this field.
Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (06.02.2007)
Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis. Princeton Univ. Press, Princeton, kap. 1-7.
Wei, W.W.S. (1990): Time Series Analysis. Addison-Wesley Publ. Comp., kap. 1-13.
Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Přednáška.
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)
Lecture.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (18.04.2003)
ARMA procesy, predikce, odhady parametrů, spektrální analýza časových řad, limitní věty pro závislá pozorování.
Poslední úprava: T_KPMS (18.04.2003)
ARMA processes, forecasting, maximum likelihood estimation, spectral analysis of time series, limit theorems for serially dependent observations.
