Prednáška je věnována analýze a modelování časových dat, to jest časových řad, kdy v pevných okamžicích měříme
náhodné veličiny, nebo naopak procesů typu Poissonova procesu, kdy se v náhodných časových okamžicích objevují
události. Předpoklady: základy matematické analýzy a základní kurz pravděpodobnosti a statistiky.
Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)
The lecture is dedicated to analysis and modelling of temporal data. These include time series, where random variables are
observed in a series of fixed time points and processes of Poisson type, when events occur in random time points.
Prerequisites: foundations of mathematical analysis and basic course on probability and statistics.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)
Seznámit studenty se základními možnostmi analýzy a modelování časových dat.
Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)
Introduce students into basic methods for analysis nad modelling of temporal data.
Literatura
Poslední úprava: G_M (27.05.2009)
Mandl P.: Pravděpodobnostní dynamické modely. Academia Praha 1985
Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů. Karolinum, Praha 1998.
Prášková, Z.: Základy náhodných procesů II. Karolinum, 2004.
Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (28.05.2008)
Přednáška+cvičení.
Poslední úprava: G_M (28.05.2008)
Lecture+exercises.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)
1. Vyrovnávání dat, klouzavé průměry.
2. Modely růstu.
3. Lineární soustavy.
4. Markovovy řetězce s diskrétním časem a stavovým prostorem.
5. Časové řady, ARMA procesy.
6. Poissonův proces a příbuzné modely.
Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)
1. Data analysis, moving averages
2. Growth models.
3. Linear systems.
4. Markov chains with discrete time and statespace.