Přednáška je praktickým úvodem do problematiky finančních derivátů s minimálními předpoklady znalostí z matematické
analýzy, teorie pravděpodobnosti a statistiky. Principy, mechanika a praktické aspekty obchodování s finančními deriváty.
Forwardové obchody, futures, opce a swapy. Použití derivátů pro zajišťování a spekulaci. Základní principy oceňování
derivátů. Binomický model pro oceňování opcí. Kreditní deriváty, deriváty na počasí a jiné exotické deriváty.
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Practical introduction to financial derivatives with minimal assumptions in the area of mathematical calculus, statistics, and
probability theory. Principles, mechanics, and practical aspects of trading with financial derivatives. Forwards, futures,
options, and swaps. Elementary principles of derivatives valuation. Binomial trees and their application to valuation of
options. Credit, weather, and other exotic derivatives.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými i teoretickými aspekty problematiky finančních derivátů s minimálními předpoklady znalostí z matematické analýzy, teorie pravděpodobnosti a statistiky.
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
The goal of the course is to provide an introduction to practical and theoretical aspects of financial derivatives with minimal assumptions in the area of mathematical calculus, statistics, and probability theory.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (30.10.2019)
Witzany, J.: Financial Derivatives and Market Risk Management Part I, 2011, Oeconomica
Hull, John C.: Options, Futures, and Other Derivatives, 2012, 8th edition, Pearson
Paul Wilmott: Paul Wilmott on Quantitative Finance, 2006, Wiley
Steven E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I,II, 2004-5,Springer
Dvořák, Petr.: Deriváty, 2006, Oeconomica
Witzany, Jiří: International Financial Markets, 2007, Oeconomica
Cipra, Tomáš: Matematika cenných papírů, 2013, Professional Publishing
Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Přednáška.
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Lecture.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Principy, mechanika a praktické aspekty obchodování s finančními deriváty. Forwardové obchody, futures, opce a swapy. Použití derivátů pro zajišťování a spekulaci. Základní principy oceňování derivátů. Binomický model pro oceňování opcí. Itôovo lemma a Black-Scholesova formule. Řízení rizik při obchodování s deriváty (Delta, Gamma, Value at Risk atd.)
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Principles, mechanics, and practical aspects of trading with financial derivatives. Forwards, futures, options, and swaps. Elementary principles of derivatives valuation. Binomial trees and their application to valuation of options. Itô's lemma and the Black-Scholes formula. Risk management for derivatives trading (Delta, Gamma, Value at Risk etc.).