|
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Cílem předmětu je informovat o pokročilých partiích teorie a nejnovějších metodách analýzy časových řad. Dalším cílem je, aby si studenti osvojili teoretické postupy a metody pro vlastní vědeckou práci v oboru. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (10.10.2017)
Předmět je zakončen zkouškou. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (29.10.2019)
Hamilton J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton Univ. Press, Princeton Lütkepohl H. (2005): New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin. Brockwell, P. J., Davis, R.A. (2009): Time Series: Theory and Methods. 2nd print. of 1991, Chapters 7-13 Wei W. W. S. (2006): Time Series Analysis. Univariate and multivariate methods. Addison-Wesley, 2nd ed. Tsay, R. S: (2010): Analysis of Financial Time Series, Wiley, Hoboken, 3rd ed. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (10.10.2017)
Zkouška je ústní v rozsahu vysvětlené látky. Součástí zkoušky je vypracování numerické studie k vybranému tématu. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)
Limitní věty pro závislá pozorování, odhady základních charakteristik časových řad, asymptotické vlastnosti odhadů. Spektrální analýza časových řad, periodogram a odhady spektrální hustoty. Vektorové procesy, stacionarita, korelační funkce a spektrum, kointegrace a testování hypotéz o kointegračním vektoru. Nestacionární procesy, nelineární modely časových řad, finanční časové řady.
|