PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Časové řady pro pokročilé - NMST605
Anglický název: Advanced Course in Time Series
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)
Vybrané partie oboru pro doktorské studium: Limitní věty pro závislá pozorování, odhady základních charakteristik časových řad, asymptotické vlastnosti odhadů. Spektrální analýza časových řad, periodogram a odhady spektrální hustoty. Vektorové procesy, stacionarita, korelační funkce a spektrum, kointegrace a testování hypotéz o kointegračním vektoru. Nestacionární procesy, nelineární modely časových řad, finanční časové řady.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Cílem předmětu je informovat o pokročilých partiích teorie a nejnovějších metodách analýzy časových řad. Dalším cílem je, aby si studenti osvojili teoretické postupy a metody pro vlastní vědeckou práci v oboru.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (10.10.2017)

Předmět je zakončen zkouškou.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Hamilton J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton Univ. Press, Princeton

Lütkepohl H. (2005): New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin.

Brockwell, P. J., Davis, R.A. (2009): Time Series: Theory and Methods. 2nd print. of 1991, Chapters 7-13

Wei W. W. S. (2006): Time Series Analysis. Univariate and multivariate methods. Addison-Wesley, 2nd ed.

Tsay, R. S: (2010): Analysis of Financial Time Series, Wiley, Hoboken, 3rd ed.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (10.10.2017)

Zkouška je ústní v rozsahu vysvětlené látky.

Součástí zkoušky je vypracování numerické studie k vybranému tématu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Limitní věty pro závislá pozorování, odhady základních charakteristik časových řad, asymptotické vlastnosti odhadů. Spektrální analýza časových řad, periodogram a odhady spektrální hustoty. Vektorové procesy, stacionarita, korelační funkce a spektrum, kointegrace a testování hypotéz o kointegračním vektoru. Nestacionární procesy, nelineární modely časových řad, finanční časové řady.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK