|
|
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)
A.J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005.
P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch: Modeling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, 1997.
R.B. Nelsen: An Introduction to Copulas. Springer, 2006. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2023)
Přednáška + cvičení. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)
1. Rozdělení extrémních hodnot. Analýza blokových maxim. Zobecněné Paretovo rozdělení. Analýza hodnot překračujících mez. 2. Kopuly. Sklarova věta. Komonotonie a kontramonotonie. Implicitní kopuly. Dvourozměrné archimédovské kopuly. 3. Míry závislosti. Koeficienty pořadové korelace. Koeficienty koncové závislosti. 4. Odhad kopuly z dat. Simulace kopul. |