Matematika neživotního pojištění 2 - NMFP434
Anglický název: Mathematics of Non-Life Insurance 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFM402
Prerekvizity : NMFP409
Záměnnost : NMFM402
Je neslučitelnost pro: NMFM402
Je prerekvizitou pro: NMFP558
Je záměnnost pro: NMFM402
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
Bodové procesy a jejich užití v modelování příchodu pojistných událostí v čase. Zobecněné lineární modely v tarifování. Bayesovská teorie kredibility. Zobecněné lineární modely v rezervování. Střední kvadratická chyba odhadu rezervy na pojistná plnění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (02.06.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými matematickými metodami užívanými v tarifování neživotního pojištění.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (21.04.2023)

Podmínka pro získání zápočtu: vyřešení všech domácích úkolů.

Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)

H. Panjer, G.E. Willmot: Insurance risk models. Society of Actuaries, 1992.

E. Ohlsson, B. Johansson: Non-life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. Springer, 2010.

H. Bühlmann, A. Gisler: A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer, 2005.

M.V. Wüthrich, M. Merz: Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. Wiley, 2008.
Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (02.06.2022)

Přednáška + cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (12.12.2020)

1. Poissonův proces, procesy s intenzitou závislou na čase a stavu. Procesy obnovy.

2. Aplikace zobecněných lineárních modelů v multiplikativní tarifní struktuře. Modely škodní frekvence a severity.

3. Aplikace zobecněných lineárních modelů v analýze vývojových trojúhelníků. Střední kvadratická chyba predikce IBNR rezervy a její odhad.

4. Bühlmannův a Bühlmann - Straubův model teorie kredibility. Aplikace v multiplikativní tarifní struktuře a v rezervování.