PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé partie finanční matematiky - NMFM614
Anglický název: Advanced Topics on Financial Mathematics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)
Aplikace stochastické analýzy ve finanční matematice. Předpoklady: teorie martingalů, Itoův vzorec, Girsanovova věta, obecně stochastická analýza. Pro doktorské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

V prvni části semestru se zabýváme oceňováním amerických opcí a jiných

specializovaných derivátů pro geometrický Brownův pohyb ceny akcie.

Cílem druhé části je seznámit studenty se skokovými procesy a aplikací

Lévyho procesu pro modelování cen aktiv.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II

Phillip Protter, Stochastic Integration and Differential Equations

Michael Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Spojité a nespojité martingaly ve finanční matematice.

Oceňování derivátů pomocí rizikově neutrální míry.

1. a 2. věta finanční matematiky.

Feynmanův-Kacův vzorec.

Optimální řízení.

Modely výnosové křivky.

Dualita ve finanční matematice.

Lévyho procesy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK