|
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Cílem je studovat a analyzovat pokročilé speciální problémy současné finanční a pojistné matematiky v rámci doktorského studia. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (12.10.2017)
Předmět je zakončen zkouškou, která má ústní podobu. |
|
||
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.09.2023)
T. Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015 R. Cont, , P. Tankov: Financial Modelling with Jump Processes. Chapman, 2004 H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter 2002 A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press 2005 M. V. Wüthrich, M. Mertz: Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. Wiley, Chichester 2008 Doporučená odborná literatura G. Ch. Pflug, W. Römisch: Modeling, Measuring and Managing Risk. World Scientific, 2007 R. C. Merton: Continuous-Time Finance. John Wiley & Sons, 1992 A. Shapiro, D. Dentcheva |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (12.10.2017)
Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu studované literatury. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Pokročilé partie ekonometrie a finančních procesů. Dynamické finanční rozhodovací a optimalizační problémy. Moderní metody přístupu k riziku - modelování, měření, řízení. |
|
||
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)
Pouze pro doktorské studium (PhD). |