PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z pojišťovnictví a finanční matematiky - NMFM601
Anglický název: Some topics on insurance and financial mathematics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)
Ekonometrie a modelování finančních procesů, Lévyho procesy. Dynamické finanční rozhodovací problémy, úlohy dynamického a stochastického programování. Moderní způsoby měření a řízení rizik. Pro doktorské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Cílem je studovat a analyzovat pokročilé speciální problémy současné finanční a pojistné matematiky v rámci doktorského studia.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (12.10.2017)

Předmět je zakončen zkouškou, která má ústní podobu.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.01.2016)
Základní odborná literatura
T.Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015

R. Cont, , P. Tankov: Financial Modelling with Jump Processes. Chapman, 2004

H. Föllmer, A. Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter,

2002

A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press,

2005

Doporučená odborná literatura
G. Ch. Pflug, W. Römisch: Modeling, Measuring and Managing Risk. World Scientific, 2007

R. C. Merton: Continuous-Time Finance. John Wiley & Sons, 1992

A. Shapiro, D. Dentcheva , A. Ruszczyński : Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization 9, 2009.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (12.10.2017)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu studované literatury.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Pokročilé partie ekonometrie a finančních procesů.

Dynamické finanční rozhodovací a optimalizační problémy.

Moderní metody přístupu k riziku - modelování, měření, řízení.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)

Pouze pro doktorské studium (PhD).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK