|
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.05.2019)
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.05.2019)
Cílem přednášky je seznámit studenty se základními pojmy řízení kreditních rizik: skóring, rizikové náklady, hodnota portfolia, Value At Risk. Studenti se seznámí zejména s technikou odhadu skóringových funkcí používaných pro predikci defaultu klienta metodou logistické regrese, se způsoby měření diversifikačních vlastností skóringových funkcí, s metody výpočtu rizikových nákladů, tj. součástí úrokové sazby pokrývající očekávanou ztrátu. V poslední části přednášky se seznámí s pojmem neočekávané riziko (VaR) a metodami jeho odhadu. Přednáška seznamuje s aktuálními trendy s řízením kreditního rizika v praxi. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Václav Kozmík, Ph.D. (26.09.2020)
[1] Hosmer, David W. and Stanley Lemeshow, Applied Logistic Regression, 2nd ed., New York; Chichester, Wiley, 2000, ISBN 0-471-35632-8. [2] Creditmetrics, Technical document, J&P Morgan, New York 1977 |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Václav Kozmík, Ph.D. (26.09.2020)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.05.2019)
1. Základní statistické modely pro hodnocení bonity klientů (Altmanův model, modely logistické regrese apod.) pro různé typy klientů (retail, corporate). 2. Metody oceňování rizika (očekávaná ztráta, neočekávané riziko). 3. Modely Riskmetrics, Creditmetrics, Credit Risk+, Credit Portfolio View a jejich odraz v bankovní legislativě.
|