|
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Cílem druhé části přednášky je vyložit pokročilé finančně-matematické metody pro oceňování finančních derivátů. Důraz však přitom bude kladen na podstatu ekonomických a finančních argumentů spíše než na vlastní matematické základy teorie stochastických procesů.
|
|
||
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (11.12.2020)
Základní: Hull, John C.: Options, Futures, and Other Derivatives. 2006.
Doplňková: Dvořák, Petr.: Deriváty. 2006. Witzany, Jiří: International Financial Markets. 2007. Jílek, Josef: Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2005. Hunt, P.J., Kenedy, J.E.: Financial derivatives in theory and practice. 2000.
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Úvod do standardních a nestandardních metod pro stochastické modelování finančních procesů.. Princip rizikově neutrálního oceňování. Změna numerairu a věta o ekvivalentní martingalové míře. Aplikace pro oceňování vybraných exotických derivátů. Modelování úrokových sazeb a oceňování úrokových derivátů. Kalibrace modelů - numerické odhady volatilit a korelací. Modelování kreditního rizika a kreditní deriváty. |