|
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými i teoretickými aspekty problematiky finančních derivátů s minimálními předpoklady znalostí z matematické analýzy, teorie pravděpodobnosti a statistiky. |
|
||
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (30.10.2019)
Základní: Witzany, J.: Financial Derivatives - Valuation , Hedging and Risk Management, 2013, Oeconomica
Doplňková: Witzany, J.: Financial Derivatives and Market Risk Management Part I, 2011, Oeconomica Hull, John C.: Options, Futures, and Other Derivatives, 2012, 8th edition, Pearson Paul Wilmott: Paul Wilmott on Quantitative Finance, 2006, Wiley Steven E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I,II, 2004-5,Springer Dvořák, Petr.: Deriváty, 2006, Oeconomica Witzany, Jiří: International Financial Markets, 2007, Oeconomica Cipra, Tomáš: Matematika cenných papírů, 2013, Professional Publishing
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Principy, mechanika a praktické aspekty obchodování s finančními deriváty. Forwardové obchody, futures, opce a swapy. Použití derivátů pro zajišťování a spekulaci. Základní principy oceňování derivátů. Binomický model pro oceňování opcí. Itôovo lemma a Black-Scholesova formule. Řízení rizik při obchodování s deriváty (Delta, Gamma, Value at Risk atd.) |