|
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (27.04.2018)
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Cílem přemětu je výklad kolektivního modelu rizika ve spojitém čase a vybraných pokročilých metod pojistné matematiky a řízení rizik.
|
|
||
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (10.10.2017)
Baxter M., Rennie A.: Financial Calculus. Cambridge University Press 1996.
Goovaerts M.J., Kaas R., van Heerwaarden E.J., Bauwelinck T.: Effective Actuarial Methods. North Holland 1990
Kaas, R. et al.: Modern Actuarial Risk Theory. Kluwer, Dordrecht, 2001. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (28.09.2020)
Přednáška+cvičení. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (10.10.2017)
Bodové procesy: Poissonův proces. Pólyův proces. Laplaceova transformace. Procesy obnovy. Složené náhodné procesy. Obecná teorie bodových procesů.
Teorie ruinování: Spojitý model kolektivního rizika. Lundbergova nerovnost. Cramérův vztah. Subexponenciální rozložení škod.
Teorie kredibility: Přesná kredibilita. Jewellův hierarchický model. Hachemeisterův regresní model. De Vylderův semilineární model. Výpočty škodních rezerv s užitím kredibility.
Uspořádání rizik: Užitkové funkce a pojišťování. Stochastické uspořádání. S-L uspořádání.
Obecné metody v teorii rizika: Hattendorfova věta a martingaly. Wienerův proces a teorie finančních rizik. |