Matematika ve financích a pojišťovnictví (E) - NMFM438
Anglický název: Mathematics in Finance and Insurance (E)
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFM205, NMFM437
Záměnnost : NMFM205, NMFM437
Je neslučitelnost pro: NMFM205, NMFM437
Je záměnnost pro: NMFM437
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Průřez moderními metodami finančních a pojistných výpočtů tak, jak se aplikují ve finanční a pojistné praxi: typy úročení, důchody, systémy finančních toků, investiční pravidla, krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry, dluhopisy,analýza akciových kursů a burzovních indexů, termínové obchody, finanční deriváty, finanční riziko, spekulace na burze, finanční portfolia, model oceňování kapitálových aktiv, základní pojistné principy, úmrtnostní tabulky, výpočty v pojištění osob, penzijní pojištění. V letním semestru je vyučováno v angličtině
Poslední úprava: T_KPMS (29.04.2014)
Cíl předmětu -

Posluchači by měli zvládnout základní postupy současné finanční a pojistné matematiky včetně řešení jednoduchých úloh z finanční a pojistné praxe.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)
Podmínky zakončení předmětu -

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 5 výpočetních příkladů pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.04.2018)
Literatura

Cipra, T.: Practical Guide to Financial and Insurance Mathematics. Ekopress, Praha 2020 (také česky: Praktický průvodce finanční a pojistnou matermatikou. Ekopress, Praha 2015).

Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, Heidelberg 2010 (také česky: Finanční a pojistné vzorce. Grada Publishing, Praha 2006).

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013.

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání).

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada, Praha 2004.

Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.09.2023)
Metody výuky -

Přednáška.

Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)
Požadavky ke zkoušce -

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 5 výpočetních příkladů pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Je pravděpodobné, že se značná část zkoušek může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a o jakékoli změně budete včas informováni.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (30.04.2020)
Sylabus -

1. Jednoduché úročení a diskontování, standardy úročení.

2. Krátkodobé cenné papíry (směnky, pokladniční poukázky, kontokorent).

3. Složené úročení a diskontování, spojité a náhodné úročení. Inflace, reálná úroková míra.

4. Časová hodnota peněz, systémy finančních toků, investiční pravidla.

5. Finanční důchody (anuity, perpetuity, odložené).

6. Umořování dluhu.

7. Dluhopisy (typy, cena, výnosová křivka, durace).

8. Akcie (cena, analýza akciových kursů, akciové indikátory, odběrní práva).

9. Termínové obchody, finanční deriváty (forwardy, futures, swapy, opce).

10. Spekulace s cennými papíry, burzy, akciové indexy.

11. Finanční riziko, analýza portfolia, diverzifikace, model CAPM.

12. Klasifikace pojištění.

13. Úmrtnostní tabulky, komutační čísla.

14. Základní výpočty v životním pojištění.

16. Základní výpočty v neživotním pojištění.

15. Penzijní pojištění.

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.09.2023)
Vstupní požadavky -

Základní znalost matematické statistiky, teorie pravděpodobnosti

Poslední úprava: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (24.04.2018)