Matematika ve financích a pojišťovnictví - NMFM437
Anglický název: Mathematics in Finance and Insurance
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMFM205
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFM205, NMFM438
Záměnnost : NMFM205, NMFM438
Je neslučitelnost pro: NMFM205, NMFM438
Je záměnnost pro: NMFM438
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (29.04.2014)
Průřez moderními metodami finančních a pojistných výpočtů tak, jak se aplikují ve finanční a pojistné praxi: typy úročení, důchody, systémy finančních toků, investiční pravidla, krátkodobé a dlouhodobé cenné papíry, dluhopisy,analýza akciových kursů a burzovních indexů, termínové obchody, finanční deriváty, finanční riziko, spekulace na burze, finanční portfolia, model oceňování kapitálových aktiv, základní pojistné principy, úmrtnostní tabulky, výpočty v pojištění osob, penzijní pojištění. V letním semestru je vyučováno v angličtině
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Posluchači by měli zvládnout základní postupy současné finanční a pojistné matematiky včetně řešení jednoduchých úloh z finanční a pojistné praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (06.10.2017)

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 5 výpočetních příkladů pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.01.2016)

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha 2013

Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha 2015 (2.vydání).

Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, Heidelberg 2010.

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání).

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006.

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada, Praha 2004.

Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (06.10.2017)

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 5 výpočetních příkladů pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (01.10.2015)

1. Jednoduché úročení a diskontování, standardy úročení.

2. Krátkodobé cenné papíry (směnky, pokladniční poukázky, kontokorent).

3. Složené úročení a diskontování, spojité a náhodné úročení. Inflace, reálná úroková míra.

4. Časová hodnota peněz, systémy finančních toků, investiční pravidla.

5. Důchody (věčné, odložené).

6. Umořování dluhu.

7. Dluhopisy (typy, cena, výnosová křivka, durace).

8. Akcie (cena, analýza akciových kursů, akciové indikátory, práva)

9. Termínové obchody, finanční deriváty (forvardy, futures, swapy, opce).

10. Spekulace s cennými papíry, burzy, burzovní indexy.

11. Finanční riziko, analýza portfolia, diverzifikace, model CAPM.

12. Klasifikace pojištění.

13. Úmrtnostní tabulky, komutační čísla.

14. Základní výpočty v pojištění osob.

15. Penzijní pojištění.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)

Základní znalost matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti.