PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teorie prospektů - NMEK617
Anglický název: Prospect Theory
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (04.05.2017)
Teorie prospektů je netriviální matematickou teorií, která je v dnes jedním z hlavních přístupů k rozhodování jednotlivce za neurčitosti. Přednáška postupuje chronologicky tak, jak se pohled na tuto problematiku vyvíjel, Kromě podrobného popisu jednotlivých modelů jsou vyloženy metody jejich empirického ověření, zanedbán není ani filozofický aspekt: příběh teorie prospektů je téměř učebnicovou ukázkou střetávání induktivního a deduktivního přístupu. Předmět je vhodný pro studenty doktorského a pokročilé studenty magisterského studia oboru PMSE.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (29.06.2015)

Kromě teorie samotné a jejích vybraných aplikací bude posluchač seznámen se základními teoretickými přístupy v oblasti rozhodování za neurčitosti a principy kalibrace rozhodovacích modelů, takže by měl být schopen příslušné modely v praxi nebo v teorii použít. Pro lepší pochopení je výklad doplněn příklady z reálného života a myšlenkovými experimenty, na kterých si posluchač sám může ověřit, nakolik se ho teorie týká.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.04.2018)

Složení ústní zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (29.06.2015)

Wakker, Peter P. Prospect theory: For risk and ambiguity. Cambridge University Press, 2010.

Gilboa, Itzhak. Theory of decision under uncertainty. Cambridge: Cambridge university press, 2009.

Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. "Prospect theory: An analysis of decision under risk." Econometrica: Journal of the Econometric Society (1979): 263-291.

Tversky, Amos, and Daniel Kahneman. "Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty." Journal of Risk and uncertainty 5.4 (1992): 297-323.

Wakker, Peter, and Amos Tversky. "An axiomatization of cumulative prospect theory." Journal of risk and uncertainty 7.2 (1993): 147-175.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (29.06.2015)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (28.02.2018)

Zkouška ústní, zkouší se vybrané téma ze sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (29.06.2015)

1. Obecný úvod

  • induktivní a deduktivní vědecké myšlení
  • konzistence, operacionalizovatelnost, falzifikovatelnost
  • deskriptivnost a normativnost teorií
  • náhodnost versus determinismus
  • princip neurčitosti, frekventismus, Bayesovský přístup
  • specifika expeŕimentálně-ekonomických experimentů

2. Teorie očekávaného užitku

  • existence a jednoznačnost subjektivních pravděpodobností (de Finetti), užitkové funkce (von Neumann-Morgenstern), obojího současně (Savage)
  • kritika: Allaisův paradox, efekt malých pravděpodobností, averze ke ztrátě, efekty izolace

3. Rozhodování při neznámých pravděpodobnostech

  • Ellsebergův paradox
  • kapacity a Choquetův integrál
  • existence a jednoznačnost užitkové funkce a kapacit

4. Teorie prospektů

  • původní verze (1979)
  • kumulativní verze (1992)
  • existence a jednoznačnost hodnotové funkce a rozhodovacích vah
  • vybrané aplikace ve financích, pojišťovnictví a politice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK