Matematika ve financích a pojišťovnictví bez cvičení - NFAP031

• Anglický název: Mathematics in Finance and Insurance - no exercises
• Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
• Platnost: od 2003
• Semestr: zimní
• E-Kredity: 6
• Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
• Počet míst: neomezen
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: zrušen
• Jazyk výuky: čeština
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Je zajišťováno předmětem: NFAP002
• Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Třída: Business administration; Ekonometrie; Mat. statistika; Teorie pravděpodobnosti
• Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
• Neslučitelnost : NFAP002, NFAP004
• Záměnnost : NFAP004
• Je neslučitelnost pro: NFAP002

Anotace

čeština

Průřez moderními metodami finančních a pojistných výpočtů tak, jak se aplikují ve finanční a pojišťovací praxi: úrokování, důchody, investiční rozpočet, analýza cenných papírů, termínové obchody, finanční riziko, základní výpočty v pojištění osob, majetku a odpovědnosti za škody, penzijní pojištění, zajišťování. Výuka probíhá společně pro studenty VŠE Praha. Za absolvování předmětů FAP009, FAP022, FAP031, FAP002 a FAP004 získá student maximálně 4 body. Bude-li navíc absolvovat FAP008 získá maximálně 6 bodů. Za absolvování předmětů FAP015, FAP016, FAP031, FAP002 a FAP004 získá student maximálně 12 bodů.

Poslední úprava: G_M (29.05.2001)

angličtina

Survey of modern methods of financial and insurance calculations applied in financial and insurance practice: interest rates, annuities, investment strategies, securities (bonds, stocks, financial derivatives), financial risk, portfolio theory, security indices, speculations on a stock exchange, basic calculations in life and nonlife insurance, pension funds, social and health insurance (the course runs simultaneously for students of the School of Economics, Prague).

Poslední úprava: T_MUUK (31.01.2001)

Literatura

Cipra T.: Finanční matematika v praxi. HZ Praha 1993

Cipra T.: Pojistná matematika v praxi. HZ Praha 1994

Cipra T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. HZ Praha 1995

Cipra T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress Praha 1999

Cipra T.: Matematika cenných papírů. HZ Praha 2000

Poslední úprava: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)

Sylabus

1. Úrok a bankovní diskont, krátkodobé cenné papíry, časová hodnota peněz, finanční toky, důchody, umořování dluhu, investiční rozpočet, odpisy, obligace a akcie, obchody s cennými papíry (termínové-futures, prémiové-opce), analýza portfólií, finační riziko, diverzifikace, míra beta.

2. Pojistně matematické modely, dekrementní řád populace, úmrtnostní tabulky, základní výpočty v pojištění osob, majetku a odpovědnosti za škody, pojistné rezervy, penzijní fondy, zajišťování.

Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2001)