Cílem předmětu je poskytnout studentům základní představu o ekonometrii jako oboru, seznámit je se základními technikami práce s ekonometrickými modely, především pochopení principu metody nejmenších čtverců, a nalézt možnosti uplatnění ekonometrické analýzy pro potřeby demografie.
Poslední úprava: Hulíková Tesárková Klára, doc. RNDr., Ph.D. (14.05.2019)
The aim of the course is to introduce the basic idea of econometrics as a field of study to students, to present basic methods and techniques of work with econometrics models. Students are supposed to get a picture of the principles of the method of ordinary least squares, to find some possible ways of application of the econometrics analysis in demography.
Poslední úprava: Hulíková Tesárková Klára, doc. RNDr., Ph.D. (14.05.2019)
Literatura -
Literatura:
Materiály v Moodle
+
Základní:
GUJARATI, D.N., PORTER, D.C. 2010. Essentials of Econometrics. McGraw-Hill International Edition, 2010, 4th edition. ISBN 978-007-127607-8. - Je dostupné v Geografické knihovně PřF UK
Další doporučené:
KOČENDA, Evžen, ČERNÝ, Alexandr. Elements of Time Series Econometrics : An Applied Approach. 1st edition. Praha : Karolinum Press, 2007. 226 s. ISBN 978-80-246-1370-3.
ARLT, Josef. 1999. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 1999. 312 s. ISBN 80-7169-539-4.
aj.:
HUŠEK, Roman. 1997. Základy ekonometrické analýzy I. : Modely a metody. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 225 s. ISBN 80-7079-102-0.
HUŠEK, Roman. 1999. Ekonometrická analýza. 1. vyd. Praha : EKOPRESS, s.r.o., 1999. 303 s. ISBN 80-86119-19-X.
KOŘENÁŘ, Václav. 2002. Stochastické procesy. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 228 s. ISBN 80-245-0311-5.
Poslední úprava: Janáková Kuprová Barbora, RNDr., Ph.D. (23.12.2019)
Sources:
Materials in Moodle
+
The most important:
GUJARATI, D.N., PORTER, D.C. 2010. Essentials of Econometrics. McGraw-Hill International Edition, 2010, 4th edition. ISBN 978-007-127607-8. - Je dostupné v Geografické knihovně PřF UK
Other:
KOČENDA, Evžen, ČERNÝ, Alexandr. Elements of Time Series Econometrics : An Applied Approach. 1st edition. Praha : Karolinum Press, 2007. 226 s. ISBN 978-80-246-1370-3.
ARLT, Josef. 1999. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 1999. 312 s. ISBN 80-7169-539-4.
and other...:
HUŠEK, Roman. 1997. Základy ekonometrické analýzy I. : Modely a metody. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 225 s. ISBN 80-7079-102-0.
HUŠEK, Roman. 1999. Ekonometrická analýza. 1. vyd. Praha : EKOPRESS, s.r.o., 1999. 303 s. ISBN 80-86119-19-X.
KOŘENÁŘ, Václav. 2002. Stochastické procesy. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 228 s. ISBN 80-245-0311-5.
Poslední úprava: Hulíková Tesárková Klára, doc. RNDr., Ph.D. (05.10.2021)
Požadavky ke zkoušce
Zakončení: zápočet
Jak:
- odevzdávání domácích úkolů
- závěrečný test
Detaily? Naleznete v Moodle
Poslední úprava: Pachlová Tereza, RNDr. (25.09.2017)
Sylabus -
1) Předmět a metody ekonometrie - podstata ekonometrie a její vznik - ekonometrická analýza a její teoretický popis, ekonometrický model - aplikace ekonometrických modelů 2-5) Klasický lineární regresní model - formulace modelu a jeho maticový zápis - metoda nejmenších čtverců, odhady parametrů a testování jejich významnosti - testování shody odhadnutého modelu s daty - maticové výpočty v Excelu 6-7) Speciální přístupy k lineárnímu regresnímu modelu - umělé proměnné - specifikační chyby, diagnostické testy 8-9) Podmínky pro lineární regresní model - heteroskedasticita - autokorelace - multikolinearita 10) Principy ekonometrického prognózování 11-12) Základy analýzy časových řad - aditivní a multiplikativní typ dekompozice - složky časové řady - očišťování časových řad, základní práce s časovou řadou a užití
Poslední úprava: Hulíková Tesárková Klára, doc. RNDr., Ph.D. (14.05.2019)
1) Principles and methods of econometrics - mail idea and the origins of econometrics - ekonometric analysis and its teoretical description, ekonometric model - appliation of ekonometric models 2-5) Classical model of linear regression - formulation of the model, usage of matrices - ordinary least squares method, estimation of the parameters and its testing and evaluation - tests of the model - matrices in Excel 6-7) Special approaches to linear regression - dummy variables - errors of specification, diagnostial tests 8-9) Conditions for the linear regression model - heteroskedasticity - autocorrelation - multicolinearity 10) Principles of econometric forecasting 11-12) Time-series analysis - additive and multiplicative type of decomposition - components of the time-series - trend of the time-series, principles of the work with time-series, usage
Poslední úprava: Hulíková Tesárková Klára, doc. RNDr., Ph.D. (14.05.2019)
