PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy ekonometrie - MD360P51
Anglický název: Elementary econometrics
Český název: Základy ekonometrie
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Garant: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (14.05.2019)
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní představu o ekonometrii jako oboru, seznámit je se základními technikami práce s ekonometrickými modely, především pochopení principu metody nejmenších čtverců, a nalézt možnosti uplatnění ekonometrické analýzy pro potřeby demografie. Obsahem kurzu je především regresní analýza a základy analýzy časových řad. Kurz je vyučován v prostředí MO Excel a SAS Software.
Kurz je určen pro absolventy kurzu Demografické aplikace SAS I nebo navazujících kurzů, souběžné studování kurzu Demografické aplikace SAS I s kurzem Základy ekonometrie také není překážkou.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (23.12.2019)

Literatura:

Materiály v Moodle

+

Základní:

GUJARATI, D.N., PORTER, D.C. 2010. Essentials of Econometrics. McGraw-Hill International Edition, 2010, 4th edition. ISBN 978-007-127607-8. - Je dostupné v Geografické knihovně PřF UK

Další doporučené:

KOČENDA, Evžen, ČERNÝ, Alexandr. Elements of Time Series Econometrics : An Applied Approach. 1st edition. Praha : Karolinum Press, 2007. 226 s. ISBN 978-80-246-1370-3.

ARLT, Josef. 1999. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 1999. 312 s. ISBN 80-7169-539-4.

aj.:

HUŠEK, Roman. 1997. Základy ekonometrické analýzy I. : Modely a metody. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 225 s. ISBN 80-7079-102-0.

HUŠEK, Roman. 1999. Ekonometrická analýza. 1. vyd. Praha : EKOPRESS, s.r.o., 1999. 303 s. ISBN 80-86119-19-X.

KOŘENÁŘ, Václav. 2002. Stochastické procesy. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 228 s. ISBN 80-245-0311-5.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Tereza Pachlová (25.09.2017)

1) V průběhu semestru budou vypisovány domácí úkoly vztahující se k jednotlivým tématům, pro zápočet je třeba je vypracovat správně a včas (z celkového počtu úkolů je tolerována absence odevzdání jednoho z nich). 

2) V závěru semestru je nutné úspěšně absolvovat zápočtový test – obsahuje část teoretickou a část praktickou. Obě části pokrývají témata probraná během semestru, k praktické části je možné využívat vlastní poznámky z výuky (nikoli ale řešené příklady v elektronické podobě). Praktická část ověřuje schopnost správné aplikace probraných postupů, teoretická část pak jejich pochopení a správnou interpretaci. Pro úspěšné absolvování je nutné zvládnout obě části testu.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (23.12.2019)

1) Předmět a metody ekonometrie
- podstata ekonometrie a její vznik
- ekonometrická analýza a její teoretický popis, ekonometrický model
- aplikace ekonometrických modelů
2-5) Klasický lineární regresní model
- formulace modelu a jeho maticový zápis
- metoda nejmenších čtverců, odhady parametrů a testování jejich významnosti
- testování shody odhadnutého modelu s daty
- maticové výpočty v Excelu
6-7) Speciální přístupy k lineárnímu regresnímu modelu
- umělé proměnné
- specifikační chyby

- práce v SAS

8-9) Podmínky pro lineární regresní model
- heteroskedasticita
- autokorelace
- multikolinearita
10) Principy ekonometrického prognózování
11-12) Základy analýzy časových řad
- aditivní a multiplikativní typ dekompozice
- složky časové řady
- očišťování časových řad, základní práce s časovou řadou a užití

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK