PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Applied Econometrics - JEM116
Anglický název: Applied Econometrics
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 97 / 65 (97)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/index.php?module=sylab&action=sylab&id_sylab=140&lng=cs_CZ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Roman Horváth, Ph.D.
doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
PhDr. František Čech, Ph.D.
prof. Roman Horváth, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.
Mgr. Ing. Matěj Nevrla
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Lecture_VAR_2019.pdf Lecture 10 VAR models PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
stáhnout Lecture4 - 2019.pdf Lecture4 - 2019.pdf PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
stáhnout Seminar 9 VAR models.zip Seminar 10 VAR models PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. Roman Horváth, Ph.D. (14.11.2019)
The course concentrates on the practical use of econometric methods, reviewing the relevant methodology, its use, and the possible alternative modeling approaches. The lectures are supplemented by computer classes, where students can gain hands-on experience in applied econometric analysis. During the course we will especially focus on time series techniques applied to forecasting asset volatility, modeling inflation, exchange rate volatility and other topics that you may regularly encounter in economic and financial literature. The course focuses on following topics in econometrics: OLS, IV, ARIMA, GARCH, VAR, cointegration, filters and limited dependent variables.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. Roman Horváth, Ph.D. (14.11.2019)

Students will learn the basics of time series econometrics with an emphasis on how to apply these methods. 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Roman Horváth, Ph.D. (14.11.2019)

Grading - in line with the Dean's decree 17/2018, written exam at the end of the semester (60% weight), term paper (40% weight)

Literatura -
Poslední úprava: prof. Roman Horváth, Ph.D. (20.02.2019)

Selected recommended textbooks on applied econometrics:

Brook, C.: Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press.


Enders, W.: Applied Econometric Time Series, 2nd edition, 2003
Harris, R. and R. Sollis: "Applied Time Series Modelling and Foecasting", 2003
Stewart, K. G.: "Introduction to Applied Econometrics", 2005
Verbeek, M.: ?A Guide to Modern Econometrics?, 2nd edition, 2004
Kratzig, M. and H. Lutkepohl ,?Applied Time Series Econometrics?, 2004
Kocenda, E. and A. Cerny, "Elements of Time Series Econometrics: An Applied Approach", 2007, Karolinum Press

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. Roman Horváth, Ph.D. (14.11.2019)

Lectures accompanied by seminars in the computer room. The software R will be used during the seminars.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (22.10.2019)

Grading - in line with the Dean's decree 17/2018. 

Written exam at the end of the semester (60% weight)

Term paper (40% weight)

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Roman Horváth, Ph.D. (14.11.2019)

 

1. Introduction
2. OLS and basics
3. Introduction to Time Series
4. ARIMA Modeling
5. GARCH (2 lectures)
6. Introduction to Cointegration
7. Vector Autoregression
8. TSLS, IV

9. Non-linear time series models

10. Limited dependent variable models in finance

11. Time series filters

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK