|
|
Soubory | Komentář | Kdo přidal | |
FI01(Futures Contracts).doc | Skripta | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. | |
FI02(Option Contracts).doc | Skripta | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. | |
L10(EssentialsOfFuturesTrading).pptx | Prezentace | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. | |
L11(ExamplesOfFinancialFutures).pptx | Prezentace | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. | |
L12(CostOfCarryModel).pptx | Prezentace | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. | |
L13(SpeculationWithFutures).pptx | Prezentace | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. | |
L14(ArbitrageWithFutures).pptx | Prezentace | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. | |
L15(HedgingWithFutures).pptx | Prezentace | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. | |
L16(EssentialsOfOptionContracts).pptx | Prezentace | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. | |
L17(OptionCombinations).pptx | Prezentace | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. | |
L18(PricingOfOptionContracts).pptx | Prezentace | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. | |
L19(SensitivityAnalysis).pptx | Prezentace | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. | |
L20(TradingStrategiesWithOptions).pptx | Prezentace | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. | |
L21(ExoticOptions).pptx | Prezentace | prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. |
|
||
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (06.05.2020)
|
|
||
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (02.02.2020)
Základní doporučená literatura: Set of lecturer's handouts Prof. Dedek's teaching materials can be also found on his personal website http://dedeklegacy.cz/index.html |
|
||
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (06.05.2020)
Část I: Futuritní obchody 1. Základní rysy forwardových a futuritních obchodů: rozdíl mezi forwardovým a futuritním obchodem, praktické aspekty obchodování (clearingové středisko, systém záloh, tržní aktualizace, dodací proces, limity), báze (contango, backwardation). 2. Příklady finančních futuritních kontraktů: akciový futuritní kontrakt, měnový futuritní kontrakt, krátkodobý úrokový futuritní kontrakt, dlouhodobý úrokový futuritní kontrakt (cenový faktor, obligace nejlevnější k dodání). 3. Model držebného: odvození základního vztahu, oceňování futuritních kontraktů, férová cena futuritních kontraktů (krytá a nekrytá úroková parita, implikované forwardové sazby). 4. Spekulační futuritní obchody: základní rysy spekulačního obchodu (finanční páka), otevřená obchodní pozice (dlouhá a krátká pozice), spreadové obchody (vnitrokontraktní spread, motýlí spread), obchodování s bází. 5. Arbitrážové futuritní obchody: základní rysy arbitrážového obchodu, krabicová arbitráž, konverzní arbitráž. 6. Zajišťovací futuritní obchody: typologie zajišťování, zajišťování pomocí spotových obchodů, základní prvky futuritního zajištění (zajišťovací poměr, zajišťovací efektivnost), bazické riziko, interpolativní zajištění, zajišťovací poměr minimalizující rozptyl, praktické příklady futuritního zajišťování.
Část II: Opční kontrakty 6. Mechanika opčních kontraktů (základní pojmy, hokejkové diagramy, praktické aspekty obchodování) 7. Příklady opčních kontraktů (akciový, měnový, úrokový, indexový) 8. Základy oceňování opcí (binomický model, Black-Scholesova formule, parametry citlivosti, parita prodejní a kupní opce) 9. Kombinování opcí (straddle, spread, pokrytá opce,aj.) 10. Opční obchody (poziční a spreadový spekulační obchod, rámečková arbitráž, zajišťování pomocí opcí) 11. Exotické opce (asijské, bariérové, korelační, hybridní, aj.) |