PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Banking - JEM032
Anglický název: Banking
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 150 / 150 (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEM032
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Fišerová
Mgr. Matěj Kuc
Mgr. Vyacheslav Lypko
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
PhDr. Karolína Vozková
Anotace -
Poslední úprava: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. (07.10.2007)

Kurs bankovnictví seznamuje studenty základními pojmy bankovnictví a finančních trhů jako je finanční zprostředkování, bankovnictví a peněžní zásoba a formy řízení bankovních aktivních a pasivních obchodů. Jako jedno z východisek jsou vyloženy modely chování úrokových sazeb včetně zohlednění rizika a doby splatnosti,jakož i odpovídající podoby řízení rizika úrokové sazby. Analýza subjektů bankovního odvětví je dále rozvedena hodnocením jejich činnosti a souvisejících kreditních, likviditních, tržních i provozních rizik. Naznačují se metody řízení bank s cílem tvorby hodnoty pro akcionáře s přihlédnutím k těmto rizikům.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (01.10.2013)

Hlavní zdroj:

Mejstřík M., Pečená M., Teplý P. (2008).Basic Principles of Banking, ISBN 978-80-246-1500-4, Karolinum press (The book can be purchased through http://www.cupress.cuni.cz/ink_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=3722).

Další zdroje:

1) Jílek, J.: Finanční rizika,Grada Publishing, Praha, 2000, ISBN 80-7169-579-3

2) Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Management Press, Praha, 1999, ISBN 80-85943-89-1

3) Sinkey, J.F.: Commercial Bank Management in the Financial Services Industry, 6th edition, Prentice Hall, New Jersey, 2002, ISBN 0-13-098424-8

4) Cipra T.:, Matematika cenných papírů, HZ Presss, Praha 2000,ISBN 80-86009-35-1

5) Cornett M.M., Saunders A.:Fundamentals of Financial Institutions Management, McGraw Hill, 1999, ISBN 0-256-25367-6

6) Dewatripont, M.- Tirole,J.: The Prudential Regulation of Banks, MM Press, Cambridge, 1993, ISBN 0-262-04146-4

7) Diamond, D.W.:Finanční zprostředkování jako delegované monitorování: jednoduchý příklad. Finance a Úvěr, 47, 1997, č. 11, s. 680 - 693.

8) Dvořák, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. LINDE Praha, a.s.,1999, 475 s. ISBN 80-4201-141-3

9) Freixas X.,Rochet J-Ch.:Microeconomics of Banking, MIT Press, Cambridge,1998, ISBN 0-262-06193-7

10) Golin J.: The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and Investors, Wiley, 2002, ISBN 471842176

11) Heffernan, S.: Modern Banking in Theory and Practice. J. Wiley, New York, 1996, ISBN 0-471-96208-0 (nebo --2)

12) Jílek, J.: Peníze a měnová politika, Grada, Praha, 2004, ISBN 80-247-0769-1

13) Mejstřík M.: Cultivation of Financial Markets, Karolinum Press. 2003

14) Mishkin F.S. Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů,Finance a úvěr 1991-1992

15) Molyneux,P.et al. : Efficiency in European Banking. J. Wiley, New York, 1996, ISBN 0-741-96211-2

16) Polidar, V.:Management bank a bankovních obchodů. EKOPRESS, Praha, 1999. 2. vydání ISBN 80-86119-11-4

17) Price Waterhouse: Úvod do řízení úvěrového rizika. Management Press, Praha, 1994, ISBN 80-85603-49-7

18) Rose, P.S.: Peněžní a kapitálové trhy. Victoria Publishing, Praha, 1995, ISBN 80-85605-52-X

19) Sekerka, B.: Řízení bankovních rizik. Profess Consulting s r.o.-Praha, edice Banky a Bankovní Produkty, 1998, 293 s.. ISBN 80-85235-56-0

20) Tomášek, M.: Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Praha, Linda 1997, 516 s., ISBN 80-7201-052-2

21) Tomášek, M.: Právní základy evropské měnové unie. Bankovní Institut, a.s. Praha, 1999, 165 s.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Magda Pečená, Ph.D. (26.09.2016)

1. Úvod a základní pojmy: historie bankovnictví, elementární zásady bankovnictví, proč a jak banky regulovat a řídit. Instituce regulace a bankovní rizika. Heterogenita banky.
2. Basilejské dohody. Centrální banka - regulace a monetární politika, peněžní zásoba a monetární agregáty, modely peněžního multiplikátoru pro M1 a M2. Funkce centrální banky jako věřitele poslední instance. Veřejná vs. soukromá regulace. Přehled finančního systému a finanční zprostředkovatelé ve světě a v ČR.
3. Chování úrokových sazeb:měření úrokových sazeb a současná hodnota a její propočet,nominální vs. reálná úroková sazba, rovnovážná úroková sazba, model zápůjčního kapitálu , model preference likvidity, úloha dokonalých a nedokonalých kapitálových trhů a ohodnocení úvěrů, perpetuity a anuity.
4. Bankovní výkazy a hodnocení výkonnosti bank: základní operace banky, zdroje a použití fondů, výkony banky, bankovní rozvaha - aktiva a pasiva, bankovní výsledovka, bankovní rentabilita, solventnost banky, bankovní likvidita, riziko insolvence, likviditní riziko, úspory z rozsahu a ze sortimentu, pojetí efektivnosti (specifický rozklad ROE a ROA), rezerva na ztrátu z půjček, stav čs.bank.
5. Základní principy řízení aktiv a pasív banky (ALM): řízení likvidity a úloha rezerv, řízení aktiv, řízení pasív. funkce a zdroje kapitálu bank, vlastní a cizí kapitál, úroveň ukazatele kapitálové přiměřenosti a jeho vývojové trendy, stabilita a regulace bankovního systému,nestabilita a bankovní panika Parciální a celkové modely bankovních obchodů. Finanční zprostředkování jako delegované monitorování.
6.Struktura úrokových sazeb z hlediska rizika a časové struktury, zdanění úroku, výnosové křivky, hypotéza očekávání, teorie oddělených trhů, teorie preferovaného umístění
7. Řízení rizika úrokové sazby, analýza rozdílu úrokových sazeb a doby splatnosti bankovních aktiv a pasiv, durace a konvexita při měření aktiv a pasiv citlivých na změnu úrokové sazby , klasifikace bank podle durace jejich aktiv a pasiv, hedging úrokových sazeb a jejich rozdílu, příklad: americká Savings and Loans
8.Bankovní pasívní obchody:řízení pasív,charakteristika drobných vkladů charakteristika rozsáhlých (velkoobchodních) vkladů, vklady na požádání, termínové vklady, depozitní certifikáty, úsporné vklady, bankovní obligace,úvěry od ostatních bank, úvěry od ústřední banky, úročení nakupovaných vkladů a úvěrů
9.Řízení úvěrových obchodů a proces úvěrování: zásady,typy úvěrů (doba splatnosti, zajištěnost dle sazby) a typy bank, alokace portfolia, chování dlužníků a věřitelů v různých fázích hospodářského cyklu a slaďování časové struktury úvěrů a vkladů, úvěrová politika, limitování úvěru, bankovní kontrola, hodnocení úvěrových rizik a prověření úvěrové způsobilosti dlužníka,rating, úvěrové zajištění, sled kroků při poskytování úvěru obchodního,spotřebního, hypotekárního a jeho strukturování, pochybné úvěry a řízení potenciálních ztrát
10. Bankovní krátkodobé úvěry a půjčky: kontokorentní úvěr,směnečné úvěry, ručitelský (avalský) úvěr, lombardní úvěr, osobní úvěry, NOW účty a kreditní karty, úvěr na provozní kapitál, na přechodný nedostatek finančních prostředků,
Bankovní střednědobé a dlouhodobé úvěry: emisní půjčka, úvěrový výpis (závazková listina), syndikovaný úvěr hypotekární úvěr a jeho typy, střednědobé a dlouhodobé spotřební úvěry a jejich poskytovatelé ve vazbě na příslušné produkty a služby, úvěrové skóre spotřebitelů a computerizace,
11. Banky a zajišťování platebního styku. Bankovní finančně úvěrové obchody a finanční inovace: faktoring, forfaiting a leasing, finanční inovace s cílem - vyhnout se riziku (hypotéky, depozitní certifikáty s variabilní úrokovou sazbou, trhy futures), využít novou technologii (bankovní úvěrové karty, sekuritizace, internacionalizace), vyhnout se existujícím a novým regulačním opatřením, nové tendence.
12. Bankovní investice na finančním trhu a slaďování toku aktiv a pasiv: stanovení investičních cílů z hlediska výnosu, rizika,zdanění,regulace, varianty investiční strategie, bankovní investice a úvěrové obchody na zahraničních a mezinárodních trzích, kurzová rizika a jejich zajištění, požadované bankovní rezervy v historii a dnes, denní bilancování úvěrových zdrojů a potřeb
13.-14. Rozvoj bankovního sektoru při poskytování finančních služeb v EU a ve světě: univerzální a specializované banky, obchodní a investiční banky, regulace, konkurence a struktura obchodního bankovnictví, regulace a struktura spořitelen, mezinárodní bankovnictví a BASEL II, konkurence bank ze strany nebankovních finančních institucí, finanční holdingy a úspory z rozsahu, pojišťovny, investiční fondy a společnosti, penzijní fondy, trh cenných papírů a investiční banky . Kapitál bank a privatizace bank ve vlastnictví státu.

Požadavky:
Připravit úvěrový návrh, hodnocení úvěrového návrhu, absolvovat testy a závěrečnou zkoušku

i) Úvěrový návrh (max. 30 bodů),

ii) Hodnocení úvěrového návrhu (max. 10 bodů)
 
iii) Mid-term test (max. 50 bodů)

iv) Bonusy za aktivitu (max. 10 bodů)

v) Závěrečný písemný test a ústní zkouška (max. 100= 60+40 bodů),

tj. max. počet je celkem 200 bodů.

K připuštění k závěrečné ústní zkoušce je třeba alespoň 50 bodů ze semináře (i-iv) a 30 bodů ze závěrečné písemné zkoušky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK