PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Business Cycles Theory - JEM017
Anglický název: Business Cycles Theory
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=880
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Vyučující: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Nino Buliskeria
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (23.10.2019)
This course is devoted to an analysis of business movement using econometric techniques. We will cover fields like isolation of trends and cycles using deterministic and stochastic methods; extraction of seasonal movements; recession dating procedures, multivariate models of business cycles, decompositions of business cycles movements etc.
This is a workshop-style course. Prior knowledge of econometric techniques is a must. Students are expeted to apply covered techniques in problem sets and actively present their results during the course.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (23.10.2019)

Homeworks 40%, Midterm 20%, Final exam 40%. All problem sets have to be accepted by the lecturers before the exam. Non-accepted problem sets are considered as preliminary versions not counted for evaluation.

Grading of problem sets: maximum 10 points all, late submission/returned PS -1 point. Presentation 10 points. Sum of points from problem sets + presentations is then rescalled to 40 points to the final grade.

Final exam consists of presentation of selected problem set and written exam. Midterm: written exam

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (23.10.2019)

Literature

Enders, W.: Applied Econometric Time Series, 3rd ed., Wiley, 2009

Kočenda, E., Černý, A.: Elements of Time Series Econometrics: An Applied Approach, Karolinum 2007

Kilian, L., & Lütkepohl, H.: Structural Vector Autoregressive Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. http://www-personal.umich.edu/~lkilian/book.html.

Lütkepohl, H.: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, 2005. 

Stock, J.H. Watson, M.W.: Business cycles fluctuations and U.S. macroeconomic time series. In: Taylor, J.B., Woodford, M. (eds): Handbook of Macroeconomics, Vol. 1, Elsevier, 1999

 

Moodle Site: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=880

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (25.10.2019)

Please switch to the english version.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK