|
|
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (19.12.2020)
|
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (19.12.2020)
Vecer, J.: Stochastic Finance, CRC Press, 2011.
Merton, R.: Continuous Time Finance, Blackwell 1999.
Karatzas, I., Shreve, S.: Methods of Mathematical Finance, Springer 2017. |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (13.05.2023)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (19.12.2020)
Optimální řízení - problém maximalizace střední hodnoty užitkové funkce. Mertonovo optimální portfolio a jeho zobecňení na optimální chování agenta s jiným distribučním názorem než kotace trhu. Komplexní finanční konktrakty, lookback opce, drawdown opce, Asijské opce, jejich oceňení a zajištění. Nedifuzní vývoje cen, Poissonův proces, modely ceny s nekonečnou intenzitou skoků. |