|
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
|
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Cílem přednášky je vyložit některé pokročilejší partie stochastické analýzy vztahující se k teorii stochastických diferenciálních rovnic. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian motion and stochastic calculus, Springer, New York 1991 D. W. Stroock: Lectures on stochastic analysis: Diffusion theory, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1987 |
|
||
Poslední úprava: RNDr. Jan Seidler, CSc. (27.09.2020)
Přednáška. |
|
||
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
1. Girsanovova věta a rovnice s omezeným borelovským driftem 2. Slabá řešení rovnic se spojitými koeficienty 3. Jednoznačnost řešení a Yamada-Watanabeho věty 4. Stabilita řešení podle kvadratické středu, v pravděpodobnosti a skoro jistě
|