Last update: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (16.02.2023)
Stochastic processes. Continuous martingales and Brownian motion. Markov times. Spaces of stochastic
processes. Doob Meyer decomposition. Quadratic variation of a continuous martingale. Stochastic integral.
Exponential martingales and Lévy characterization of Brownian motion. Trend removing Girsanov theorem for
Brownian motion. Brownian representation of a continuous martingale by a stochastic integral.
Local time of a continuous martingale. An introduction to the theory of stochastic differential equations.
Applications to physics and financial mathematics.
Last update: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (16.02.2023)
Stochastické procesy a jejich konstrukce. Spojité martingaly a Brownův pohyb.
Markovské časy, martingaly zastavené markovským časem. Prostory stochastických procesů. Doob- Mayerův rozklad. Kvadratická variace spojitého martingalu.
Stochastický integrál. Itóova formule. Exponenciální martingaly a Lévyova charakterizace Brownova pohybu. Girsanovova věta o odstranění trendu v Brownově pohybu. Brownovské reprezentace martingalů spojitým integrálem. Lokální čas spojitého martingalu.
Úvod do teorie stochastických diferenciálních rovnic. Aplikace ve fyzice a finanční
matematice.
Aim of the course -
Last update: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (16.02.2023)
An advanced lecture on Brownian motion and stochastic integral is designed to to complete a student knowledge and abilities to handle a stochastic process both from theoretical and applied view.
Last update: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (16.02.2023)
Pokročilá přednáška o Brownově pohyby a stochastickém integrálu ve koncipována tak , aby zúplnila vzdělání a schopnosti studentů pracovat se stochastickým procesem jak z teoretického, tak i z aplikovaného hlediska.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (16.02.2023)
Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance.
Kluwer Academic Publishers, London, 2002.
O. Kallenberg: Foundations of modern probability. Springer, New York, 2002.
Karatzas, I., Shreve, D.E.: Brownian Motion and Stochastic Calculus.
Springer Verlag, New York, 1991.
Teaching methods -
Last update: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (16.02.2023)
Lecture+exercises
Last update: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (16.02.2023)
Přednáška+cvičení
Syllabus -
Last update: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (16.02.2023)
1. Stochastic processes and their construction.
2. Continuous martingales and Brownian motion.
3. Markov times, martingales stopped by a Markov time.
4. Spaces of stochastic processes.
5. Doob Meyer decomposition. Quadratic variation of a continuous martingale.
6. Stochastic integral and its properties.
7. Exponential martingales and Lévy characterization of Brownian motion.
8. Trend removing Girsanov theorem for Brownian motion.
9. Brownian representation of a continuous martingale by a stochastic integral.
10. Local time of a continuous martingale.
11. An introduction to the theory of stochastic differential equations.
12. Stochastic analysis applied to physics and financial mathematics.
Last update: RNDr. Petr Čoupek, Ph.D. (16.02.2023)