Selected topics in time series for PhD students: limit theorems for serially dependent observations, asymptotic
properties of estimations. Spectral analysis of time series, periodogram and estimation of spectral density. Vector
time series, stationarity, correlations and spectrum, cointegration. Nonstationary and nonlinear time series,
financial time series.
Last update: T_KPMS (07.05.2014)
Vybrané partie oboru pro doktorské studium: Limitní věty pro závislá pozorování, odhady základních charakteristik
časových řad, asymptotické vlastnosti odhadů. Spektrální analýza časových řad, periodogram a odhady spektrální
hustoty. Vektorové procesy, stacionarita, korelační funkce a spektrum, kointegrace a testování hypotéz o
kointegračním vektoru. Nestacionární procesy, nelineární modely časových řad, finanční časové řady.
Aim of the course -
Last update: T_KPMS (06.05.2014)
The aim of the subject is to provide information on advanced theoretical results and new developments in time series analysis. Further, the aim is to school the students in theoretical procedures and methods of research in this field.
Last update: T_KPMS (06.05.2014)
Cílem předmětu je informovat o pokročilých partiích teorie a nejnovějších metodách analýzy časových řad. Dalším cílem je, aby si studenti osvojili teoretické postupy a metody pro vlastní vědeckou práci v oboru.
Course completion requirements -
Last update: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (29.10.2019)
oral exam
Last update: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (10.10.2017)
Předmět je zakončen zkouškou.
Literature -
Last update: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (29.10.2019)
Hamilton J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton Univ. Press, Princeton
Lütkepohl H. (2005): New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin.
Brockwell, P. J., Davis, R.A. (2009): Time Series: Theory and Methods. 2nd print. of 1991, Chapters 7-13
Wei W. W. S. (2006): Time Series Analysis. Univariate and multivariate methods. Addison-Wesley, 2nd ed.
Tsay, R. S: (2010): Analysis of Financial Time Series, Wiley, Hoboken, 3rd ed.
Last update: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (29.10.2019)
Hamilton J. D. (1994): Time Series Analysis, Princeton Univ. Press, Princeton
Lütkepohl H. (2005): New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin.
Brockwell, P. J., Davis, R.A. (2009): Time Series: Theory and Methods. 2nd print. of 1991, Chapters 7-13
Wei W. W. S. (2006): Time Series Analysis. Univariate and multivariate methods. Addison-Wesley, 2nd ed.
Tsay, R. S: (2010): Analysis of Financial Time Series, Wiley, Hoboken, 3rd ed.
Teaching methods -
Last update: T_KPMS (06.05.2014)
Lecture.
Last update: T_KPMS (06.05.2014)
Přednáška.
Requirements to the exam -
Last update: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (29.10.2019)
submitting a report on numerical solution of a given problem concerning the study subject
Last update: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (10.10.2017)
Zkouška je ústní v rozsahu vysvětlené látky.
Součástí zkoušky je vypracování numerické studie k vybranému tématu.
Syllabus -
Last update: T_KPMS (07.05.2014)
Limit theorems for serially dependent observations, estimation of basic characteristics, asymptotic properties. Spectral analysis of time series, periodogram and estimation of spectral density. Vector time series, stationarity, correlations and spectrum, cointegration. Nonlinear and nonstationary time series, financial time series.
Last update: T_KPMS (07.05.2014)
Limitní věty pro závislá pozorování, odhady základních charakteristik časových řad, asymptotické vlastnosti odhadů. Spektrální analýza časových řad, periodogram a odhady spektrální hustoty. Vektorové procesy, stacionarita, korelační funkce a spektrum, kointegrace a testování hypotéz o kointegračním vektoru. Nestacionární procesy, nelineární modely časových řad, finanční časové řady.
