Life Insurance 1 - NMFM405

• Title: Životní pojištění 1
• Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
• Actual: from 2013 to 2014
• Semester: winter
• E-Credits: 5
• Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
• Capacity: unlimited
• Min. number of students: unlimited
• 4EU+: no
• Virtual mobility / capacity: no
• State of the course: taught
• Language: Czech
• Teaching methods: full-time
• Teaching methods: full-time
• Guarantor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Class: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Povinné
• Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
• Incompatibility : NFAP047
• Interchangeability : NFAP047
• Is pre-requisite for: NMFM406
• Is interchangeable with: NFAP047

Annotation

English

Last update: T_KPMS (13.05.2013)

Model of random future lifetime. Net single premium and net premium of basic products of life insurance. Net premium reserve.

Czech

Last update: T_KPMS (13.05.2013)

Demografický model životního pojištění. Model náhodné délky života. Intenzita úmrtnosti. Aplikace úmrtnostních tabulek a komutačních čísel. Kapitálové pojištění pro případ smrti, dožití a smíšené, s proměnnou pojistnou částkou, s okamžitou výplatou pojistné částky. Důchodové pojištění s konstantními a proměnnými splátkami, področní. Běžné a jednorázové nettopojistné. Nettorezerva pojistného. Předpoklady: znalost základů pravděpodobnosti, matematické statistiky a finanční matematiky.

Aim of the course

English

Last update: T_KPMS (13.05.2013)

Students master life insurance mathematics on the level necessary to obtain the certificate of responsible actuary.

Czech

Last update: T_KPMS (13.05.2013)

Studenti se seznámí s matematikou životního pojištění, tak jak je vyžadována pro certifikaci odpovědného pojistného matematika.

Literature

Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.01.2016)

Gerber H.U.: Lebensversicherungsmathematik. Springer-Verlag 1986 (také anglicky Life Insurance Mathematics)

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006.

Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, New York 2010.

Cipra, T.: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Ekopress, Praha 2002.

Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada, Praha 2004.

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.

Teaching methods

English

Last update: T_KPMS (13.05.2013)

Lecture+exercises.

Czech

Last update: T_KPMS (13.05.2013)

Přednáška+cvičení.

Syllabus

English

Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.09.2023)

Model of random future lifetime. Net single premium and net premium of basic products of life insurance. Net premium reserve

Czech

Last update: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.09.2023)

1. Demografický model životního pojištění. Model náhodné délky života. Intenzita úmrtnosti. Aplikace úmrtnostních tabulek a komutačních čísel.

2. Kapitálové pojištění pro případ smrti, dožití a smíšené, s proměnnou pojistnou částkou, s okamžitou výplatou pojistné částky.

3. Důchodové pojištění s konstantními a proměnnými splátkami, področní.

4. Běžné a jednorázové nettopojistné.

5. Nettorezerva pojistného.